A.Delta
B.Gamma
C.Beta
D.Vega
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A.0.7
B.0.5
C.0.3
D.-0.3
A.0，0
B.0，1
C.0，0.5
D.1，0.5
A.Delta
B.Gamma
C.Vega
D.Theta
A.行權(quán)價(jià)為2300點(diǎn)的滬深300指數(shù)看漲期權(quán)
B.行權(quán)價(jià)為2300點(diǎn)的滬深300指數(shù)看跌期權(quán)
C.行權(quán)價(jià)3.5元的工商銀行看漲期權(quán)（歐式）
D.行權(quán)價(jià)為250元的黃金期貨看跌期權(quán)（美式）
A.有限差分方法
B.二叉樹(shù)方法
C.蒙特卡洛方法
D.B-S模型
T=0時(shí)刻股票價(jià)格為100元，T=1時(shí)刻股票價(jià)格上漲至120元的概率為70%，此時(shí)看漲期權(quán)支付為20元，下跌至70元的概率為30%，此時(shí)看漲期權(quán)支付為0。假設(shè)利率為0，則0時(shí)刻該歐式看漲期權(quán)價(jià)格為（）元。
A.14
B.12
C.10
D.8
A.未來(lái)股票價(jià)格將是兩種可能值中的一個(gè)
B.允許賣(mài)空
C.允許以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借入或貸出款項(xiàng)
D.看漲期權(quán)只能在到期日?qǐng)?zhí)行
A.2.5
B.0.5
C.2
D.1
A.相同標(biāo)的和到期日，但不同行權(quán)價(jià)的期權(quán)合約
B.相同行權(quán)價(jià)、到期日和標(biāo)的的期權(quán)合約
C.相同行權(quán)價(jià)和到期日，但是不同標(biāo)的期權(quán)合約
D.相同標(biāo)的和行權(quán)價(jià)，但不同到期日的期權(quán)合約
A.20.3
B.29.7
C.79.7
D.120.3
最新試題
下列（）是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小，吸引了大量的投資者。
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買(mǎi)入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉(cāng)操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。