多項選擇題期權的主要特點表現(xiàn)在（）。

A.權利和義務不對等
B.收益和風險不對等
C.只有賣方繳納保證金
D.損益結構非線性


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1.多項選擇題期權與期貨的區(qū)別主要表現(xiàn)在（）。

A.合約體現(xiàn)的權利義務不同
B.合約的收益風險特征不同
C.保證金制度不同
D.期貨具有杠桿，期權不具有杠桿

2.單項選擇題對看漲期權而言，隱含波動率增大，則期權的價值會（）。

A.增大
B.減小
C.不變
D.其他選項都不對

3.單項選擇題下列關于波動率的說法，錯誤的是（）。

A.波動率通常用于描述標的資產(chǎn)價格的變化程度
B.歷史波動率是基于對標的資產(chǎn)在過去歷史行情中的價格變化而統(tǒng)計得出
C.隱含波動率是期權市場對標的資產(chǎn)在期權存續(xù)期內(nèi)波動率的預期
D.對于某個月份的期權，歷史波動率和隱含波動率都是不變的

4.單項選擇題期權的波動率衡量了（）。

A.期權權利金價格的波動
B.無風險收益率的波動
C.標的資產(chǎn)價格的波動
D.期權行權價格的波動

5.單項選擇題期權的市場價格反映的波動率為（）。

A.已實現(xiàn)波動率
B.隱含波動率
C.歷史波動率
D.條件波動率

6.單項選擇題期權的波動率是以百分比形式表示的標的資產(chǎn)的（）。

A.價格方差
B.價格標準差
C.收益率方差
D.收益率標準差

7.單項選擇題Delta中性是指（）。

A.標的資產(chǎn)價格的微小變化幾乎不會引起期權價格的變化
B.組合的Delta值接近為0
C.標的資產(chǎn)價格的較大變化不會引起期權價格的變化
D.每買一手看跌期權，同時賣一手標的資產(chǎn)

9.單項選擇題假設當前滬深300指數(shù)為2100點，下個月到期、行權價為2100點的滬深300指數(shù)看跌期權的權利金為86.00點。如果指數(shù)上漲到2150點（假設其他因素保持不變），下面最可能發(fā)生的是（）。

A.看跌期權的Delta和Gamma都會變大
B.看跌期權的Delta和Gamma都會變小
C.Delta會變大，Gamma會變小
D.Delta會變小，Gamma會變大

10.單項選擇題衡量到期時間對期權權利金影響的指標是（）。

A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega

最新試題

股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。

題型：判斷題

看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權相同。

題型：判斷題

短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。

題型：判斷題

下列（）是最受市場關注的指標，不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。

題型：單項選擇題

將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

題型：判斷題

期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。

題型：判斷題

隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。

題型：判斷題

核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）

題型：單項選擇題

基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。

題型：判斷題

β是衡量資產(chǎn)相對風險的一項指標。β大于1的資產(chǎn)，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。

題型：判斷題