A.買入執(zhí)行價為2450點(diǎn)的看漲期權(quán)
B.賣出股指期貨
C.買入執(zhí)行價為2350點(diǎn)的看漲期權(quán)
D.賣出執(zhí)行價為2300點(diǎn)的看跌期權(quán)
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A.68.5
B.69
C.69.5
D.70
A.其它影響因素不變的情況下，標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率與期權(quán)價格正相關(guān)
B.其它影響因素不變的情況下，期權(quán)剩余期限與期權(quán)時間價值正相關(guān)
C.對看漲期權(quán)來說，執(zhí)行價格越高，期權(quán)價格越低
D.對看跌期權(quán)來說，執(zhí)行價格越高，期權(quán)價格越低
A.在一個交易日內(nèi)，某期權(quán)的隱含波動率上漲，期權(quán)的時間價值會隨之增大
B.對于個股期權(quán)來說，股息的發(fā)放不會對期權(quán)的價格造成影響
C.如果標(biāo)的股票不支付股利，美式股票期權(quán)的價值不應(yīng)該大于歐式期權(quán)的價值
D.其他條件不變時，標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率增加，理論上，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價格均會上升
A.標(biāo)的資產(chǎn)價格
B.行權(quán)價格
C.標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率
D.股息率
A.IO1403-C-2100
B.IO1403-C-2200
C.IO1403-P-2100
D.IO1403-P-2200
A.其他條件相同時，剩余時間長的期權(quán)的時間價值一定大于剩余期限短的
B.其他條件相同時，波動率越大時間價值越大
C.遠(yuǎn)月合約由于時間價值較大，所以消逝的速度也相應(yīng)較近月更快
D.隨著時間的減少，看漲期權(quán)的時間價值的損耗是逐漸加速的
A.看漲期權(quán)行權(quán)價格>標(biāo)的資產(chǎn)價格
B.看漲期權(quán)行權(quán)價格<標(biāo)的資產(chǎn)價格
C.看跌期權(quán)行權(quán)價格>標(biāo)的資產(chǎn)價格
D.看跌期權(quán)行權(quán)價格<標(biāo)的資產(chǎn)價格
A.SPAN方法
B.Delta方法
C.策略組合保證金模式
D.布萊克-斯科爾斯模型
A.傭金
B.交易所手續(xù)費(fèi)
C.保證金
D.期權(quán)價格變動導(dǎo)致的虧損
A.漲跌停板制度
B.每日無負(fù)債結(jié)算制度
C.強(qiáng)行平倉制度
D.大戶報告制度
最新試題
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。