A.在其他條件不變的情況下,期權期間越長,期權價格越高
B.利率提高,期權標的物的市場價格將下降
C.時間價值越大,協(xié)定價格與市場價格間差距越大
D.標的物價格的波動性越大,期權價格越高;波動性越小,期權價格越低
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A.期權買方實際支付的價格高于期權內在價值的部分
B.期權的時間價值不易直接計算,一般用實際價格減去內在價值
C.期權買方愿意支付額外的費用,是因為期貨的內在價值可能會增加
D.以上均正確
A.0
B.200
C.-200
D.20
A.對看漲期權而言,若市場價格低于協(xié)定價格,期權的買方執(zhí)行期權將有利可圖
B.對看跌期權而言,若市場價格高于協(xié)定價格,期權的買方執(zhí)行期權將有利可圖
C.從理論上說,實值期權的內在價值為正,虛值期權的內在價值為負,平價期權的內在價值為零
D.實際上,期權的內在價值可能大于零,可能等于零,也可能為負值
A.正
B.負
C.零
D.以上都是
A.高于
B.低于
C.等于
D.以上都是
期貨合約中,設t為現(xiàn)在時刻,T為期貨合約的到期日,F(xiàn)t為期貨的當前價格,S.為現(xiàn)貨的當前價格,則現(xiàn)貨的持有成本和時間價值為()。
A.A
B.B
C.C
D.D
A.股票
B.外匯
C.利率
D.以上都是
A.股票價格與認沽權證價值反方向變化
B.到期期限與認沽權證價值同方向變化
C.股價的波動率與認沽權證的價值反方向變化
D.無風險利率與認沽權證價值反方向變化
A.2元
B.-2元
C.16元
D.9元
A.0.96元
B.0.54元
C.0.66元
D.0.22元
最新試題
一種期權有無內在價值以及內在價值的大小取決于該期權的協(xié)定價格與其標的物市場價格之間的關系。()
利率提高,會使期權價格的機會成本提高,進而使期權價格下降。()
用不變增長模型計算股票內在價值時,若股票的內部收益率小于其必要收益率,則表明該公司股票價格被高估了。()
認股權證的杠桿作用反映了認股權證市場價格上漲(或下跌)幅度是可認購股票市場價格上漲(或下跌)幅度的幾倍。()
金融期權合約是約定在未來時間以事先協(xié)定的價格買賣某種金融工具的雙邊合約。()
實際上,無論是看漲期權還是看跌期權,也無論期權標的物的市場價格處于什么水平,期權的內在價值都必然大于或等于零,而不可能為負值。()
市售率就是股票價格與每股銷售收入的比值。()
可轉換證券的市場價格必須保持在它的理論價值和轉換價值之下。()
對輕資產公司,市凈率的參考價值也不大。()
協(xié)定價格與市場價格是影響期權價格最主要的因素。()