A.已實現(xiàn)的收益水平是否高于與其所承擔的風險水平相匹配的收益水平
B.承受單位風險所獲得的收益水平高低
C.投資中單個證券收益的高低
D.所承擔風險的大小
你可能感興趣的試題
A.投資者是追求收益的，同時也是厭惡風險的
B.資本市場沒有摩擦
C.所有證券的收益都受到一個共同因素的影響
D.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機會，并利用該機會進行套利
A.A公司必要收益率為14%
B.A公司預期收益率為12%
C.A公司當前合理價格為15元
D.A公司當前合理價格為20元
A.反映證券或證券組合對市場組合方差的貢獻率
B.反映證券或證券組合對市場組合協(xié)方差的貢獻率
C.反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
D.β系數(shù)是衡量證券承擔系統(tǒng)性風險水平的指數(shù)
A.β系數(shù)絕對值越大，表明證券承擔的系統(tǒng)風險越小
B.β系數(shù)絕對值越大，表明證券或組合對市場指數(shù)的敏感性越強
C.β系數(shù)是衡量證券承擔系統(tǒng)風險水平的指數(shù)
D.β系數(shù)是反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
A.市場組合的方差
B.無風險利率
C.風險溢價
D.β系數(shù)
A.均以最優(yōu)風險證券組合T的形式存在，僅有各自在T上投放的資金比例不同
B.均以最優(yōu)風險證券組合T的形式存在，僅有各自在T上代表的偏好不同而已
C.是市場上正在流通的風險證券
D.是市場上限制流通的風險證券
A.向上彎曲的程度大小反映投資者承受風險的能力強弱
B.位置越高，其上的投資組合帶來的滿意程度就越高
C.是由左至右向上彎曲的曲線
D.同一條無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度不同
不能被共同偏好規(guī)則區(qū)分優(yōu)劣的組合有（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
關于下圖中所顯示的證券A與證券B，以下描述正確的有（）。
A.該圖是證券A、B完全正相關下的組合線
B.E（rp）=XE（rA.+（1-x［A］）E（rB）
C.σp=｜XAσA+（1-XA）（σB｜
D.σp與E（r9）之間是線性關系
A.最小方差證券組合為40%×A+60%×B
B.最小方差證券組合為36%×A+64%×B
C.最小方差證券組合的方差為0.0576
D.最小方差證券組合的方差為0
最新試題
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價，風險由β系數(shù)測定。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進行任何預測。（）
久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權平均數(shù)，其權數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當前市價的比重。（）