A.現(xiàn)金流量匹配方法并不要求債券資產組合的久期與債券的期限一致
B.現(xiàn)金流量匹配方法之后不需要進行任何調整,除非選擇的債券的信用等級下降
C.現(xiàn)金流量匹配法不存在再投資風險、利率風險
D.現(xiàn)金流量匹配法建立的資產組合的成本比采用資產免疫方法的成本要高出3%~7%
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A.水平分析
B.縱向分析
C.債券掉換
D.騎乘收益率曲線
A.凸性描述了價格和利率的二階導數關系
B.與久期一起可以更加準確把握利率變動對債券價格的影響
C.當收益率變化很小時,凸性可以忽略不計
D.久期與凸性一起描述的價格波動是一個精確的結果
A.久期已成為市場普遍接受的風險控制指標
B.針對固定收益類產品設定"久期凸性"指標進行控制
C.可以通過對市場上不同期限品種價格的變化來分析市場在期限上的投資偏好
D.可以用來控制持倉債券的利率風險
A.債券期限的加權平均數
B.一般情況下,債券的到期期限總是大于久期
C.久期與息票利率呈相反的關系
D.久期與到期收益率之間呈相反的關系
A.基金的投資收益
B.基金的風險
C.基金管理人的管理能力
D.中國證監(jiān)會認定的其他評價活動
A.具備基金從業(yè)資格
B.被一家基金評價機構聘用
C.不得同時在兩個以上的基金評價機構執(zhí)業(yè)
D.可以同時在兩個以上的基金評價機構執(zhí)業(yè)
A.基金評價機構應加入中國證券業(yè)協(xié)會
B.具備健全的組織架構和完善的內部控制制度
C.有足夠熟悉基金及其評價業(yè)務的專業(yè)人員
D.有完善系統(tǒng)的評價標準、方法以及嚴謹的業(yè)務規(guī)范
A.特雷諾指數是1965年由特雷諾提出的
B.特雷諾指數用獲利機會來評價績效
C.特雷諾指數值由每單位風險獲取的風險溢價來計算
D.特雷諾指數是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率
A.在理論假設方面存在的局限性
B.在組合風險估值的多樣性
C.代表所承擔風險的大小
D.市場指數選擇方面的多樣性
A.指數均以資本資產定價模型為基礎,可能導致評價結果失真
B.指數中都含有用于測度風險的指標,可能導致基于不同的樣本選擇所得到的評估結果不同
C.指數的計算均與市場組合發(fā)生直接或間接關系,可能會導致基于不同市場指數所得到的評估結果不同
D.指數計算過于復雜
最新試題
零息債券的久期等于其到期期限。()
根據有效組合的定義,有效組合不止一個。()
評價組合業(yè)績時,基于不同市場指數所得到的評估結果不同,也不具有可比性。()
當債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時,采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。()
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。()
與特雷諾指數和詹森指數不同,夏普指數的計算使用標準差而不是β。()
一個證券組合的特雷諾指數是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率,當這一斜率大于證券市場線的斜率時,組合的績效不如市場績效。()
在資本資產定價模型假設下,當市場達到均衡時,市場組合M成為一個有效組合。()
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B:,且E(rB)>E(rA)。()
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。()