A.債券期限的加權(quán)平均數(shù)
B.一般情況下,債券的到期期限總是大于久期
C.久期與息票利率呈相反的關(guān)系
D.久期與到期收益率之間呈相反的關(guān)系
你可能感興趣的試題
A.基金的投資收益
B.基金的風險
C.基金管理人的管理能力
D.中國證監(jiān)會認定的其他評價活動
A.具備基金從業(yè)資格
B.被一家基金評價機構(gòu)聘用
C.不得同時在兩個以上的基金評價機構(gòu)執(zhí)業(yè)
D.可以同時在兩個以上的基金評價機構(gòu)執(zhí)業(yè)
A.基金評價機構(gòu)應加入中國證券業(yè)協(xié)會
B.具備健全的組織架構(gòu)和完善的內(nèi)部控制制度
C.有足夠熟悉基金及其評價業(yè)務(wù)的專業(yè)人員
D.有完善系統(tǒng)的評價標準、方法以及嚴謹?shù)臉I(yè)務(wù)規(guī)范
A.特雷諾指數(shù)是1965年由特雷諾提出的
B.特雷諾指數(shù)用獲利機會來評價績效
C.特雷諾指數(shù)值由每單位風險獲取的風險溢價來計算
D.特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率
A.在理論假設(shè)方面存在的局限性
B.在組合風險估值的多樣性
C.代表所承擔風險的大小
D.市場指數(shù)選擇方面的多樣性
A.指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ),可能導致評價結(jié)果失真
B.指數(shù)中都含有用于測度風險的指標,可能導致基于不同的樣本選擇所得到的評估結(jié)果不同
C.指數(shù)的計算均與市場組合發(fā)生直接或間接關(guān)系,可能會導致基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同
D.指數(shù)計算過于復雜
A.已實現(xiàn)的收益水平是否高于與其所承擔的風險水平相匹配的收益水平
B.承受單位風險所獲得的收益水平高低
C.投資中單個證券收益的高低
D.所承擔風險的大小
A.投資者是追求收益的,同時也是厭惡風險的
B.資本市場沒有摩擦
C.所有證券的收益都受到一個共同因素的影響
D.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機會,并利用該機會進行套利
A.A公司必要收益率為14%
B.A公司預期收益率為12%
C.A公司當前合理價格為15元
D.A公司當前合理價格為20元
A.反映證券或證券組合對市場組合方差的貢獻率
B.反映證券或證券組合對市場組合協(xié)方差的貢獻率
C.反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
D.β系數(shù)是衡量證券承擔系統(tǒng)性風險水平的指數(shù)
最新試題
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B:,且E(rB)>E(rA)。()
無差異曲線位置越靠上,其滿意程度越高。()
所謂現(xiàn)金流量匹配,就是通過債券的組合管理,使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。()
夏普指數(shù)以證券市場線為基準。()
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率,當這一斜率大于證券市場線的斜率時,組合的績效不如市場績效。()
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,即E(r)=E(r),而(,且,那么他選擇B。()
資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。()
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好,而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。()
當市場處于牛市時,應選擇β系數(shù)較小的股票。()
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風險的大小。()