A.特雷諾指數(shù)是1965年由特雷諾提出的
B.特雷諾指數(shù)用獲利機(jī)會(huì)來(lái)評(píng)價(jià)績(jī)效
C.特雷諾指數(shù)值由每單位風(fēng)險(xiǎn)獲取的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)計(jì)算
D.特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率
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A.在理論假設(shè)方面存在的局限性
B.在組合風(fēng)險(xiǎn)估值的多樣性
C.代表所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小
D.市場(chǎng)指數(shù)選擇方面的多樣性
A.指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)，可能導(dǎo)致評(píng)價(jià)結(jié)果失真
B.指數(shù)中都含有用于測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，可能導(dǎo)致基于不同的樣本選擇所得到的評(píng)估結(jié)果不同
C.指數(shù)的計(jì)算均與市場(chǎng)組合發(fā)生直接或間接關(guān)系，可能會(huì)導(dǎo)致基于不同市場(chǎng)指數(shù)所得到的評(píng)估結(jié)果不同
D.指數(shù)計(jì)算過(guò)于復(fù)雜
A.已實(shí)現(xiàn)的收益水平是否高于與其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的收益水平
B.承受單位風(fēng)險(xiǎn)所獲得的收益水平高低
C.投資中單個(gè)證券收益的高低
D.所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小
A.投資者是追求收益的，同時(shí)也是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的
B.資本市場(chǎng)沒(méi)有摩擦
C.所有證券的收益都受到一個(gè)共同因素的影響
D.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上是否存在套利機(jī)會(huì)，并利用該機(jī)會(huì)進(jìn)行套利
A.A公司必要收益率為14%
B.A公司預(yù)期收益率為12%
C.A公司當(dāng)前合理價(jià)格為15元
D.A公司當(dāng)前合理價(jià)格為20元
A.反映證券或證券組合對(duì)市場(chǎng)組合方差的貢獻(xiàn)率
B.反映證券或證券組合對(duì)市場(chǎng)組合協(xié)方差的貢獻(xiàn)率
C.反映了證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性
D.β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
A.β系數(shù)絕對(duì)值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小
B.β系數(shù)絕對(duì)值越大，表明證券或組合對(duì)市場(chǎng)指數(shù)的敏感性越強(qiáng)
C.β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
D.β系數(shù)是反映證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性
A.市場(chǎng)組合的方差
B.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
C.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.β系數(shù)
A.均以最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T的形式存在，僅有各自在T上投放的資金比例不同
B.均以最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T的形式存在，僅有各自在T上代表的偏好不同而已
C.是市場(chǎng)上正在流通的風(fēng)險(xiǎn)證券
D.是市場(chǎng)上限制流通的風(fēng)險(xiǎn)證券
A.向上彎曲的程度大小反映投資者承受風(fēng)險(xiǎn)的能力強(qiáng)弱
B.位置越高，其上的投資組合帶來(lái)的滿意程度就越高
C.是由左至右向上彎曲的曲線
D.同一條無(wú)差異曲線上的組合給投資者帶來(lái)的滿意程度不同
最新試題
久期表示按照現(xiàn)值計(jì)算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價(jià)的比重。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。（）
無(wú)差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
一個(gè)高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好，而一個(gè)低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營(yíng)得比市場(chǎng)差。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要被用來(lái)判斷證券是否被市場(chǎng)錯(cuò)誤定價(jià)。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)基金、基金管理人評(píng)級(jí)的更新間隔超過(guò)3個(gè)月，對(duì)其評(píng)獎(jiǎng)的評(píng)獎(jiǎng)期間超過(guò)12個(gè)月。（）
每個(gè)投資者的無(wú)差異曲線形成密布整個(gè)平面且可以相交的曲線簇。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)時(shí)，基于不同市場(chǎng)指數(shù)所得到的評(píng)估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）