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A.現(xiàn)金流量匹配方法并不要求債券資產(chǎn)組合的久期與債券的期限一致
B.現(xiàn)金流量匹配方法之后不需要進行任何調(diào)整,除非選擇的債券的信用等級下降
C.現(xiàn)金流量匹配法不存在再投資風險、利率風險
D.現(xiàn)金流量匹配法建立的資產(chǎn)組合的成本比采用資產(chǎn)免疫方法的成本要高出3%~7%
A.水平分析
B.縱向分析
C.債券掉換
D.騎乘收益率曲線
A.凸性描述了價格和利率的二階導(dǎo)數(shù)關(guān)系
B.與久期一起可以更加準確把握利率變動對債券價格的影響
C.當收益率變化很小時,凸性可以忽略不計
D.久期與凸性一起描述的價格波動是一個精確的結(jié)果
A.久期已成為市場普遍接受的風險控制指標
B.針對固定收益類產(chǎn)品設(shè)定"久期凸性"指標進行控制
C.可以通過對市場上不同期限品種價格的變化來分析市場在期限上的投資偏好
D.可以用來控制持倉債券的利率風險
A.債券期限的加權(quán)平均數(shù)
B.一般情況下,債券的到期期限總是大于久期
C.久期與息票利率呈相反的關(guān)系
D.久期與到期收益率之間呈相反的關(guān)系
A.基金的投資收益
B.基金的風險
C.基金管理人的管理能力
D.中國證監(jiān)會認定的其他評價活動
最新試題
評價組合業(yè)績時,基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同,也不具有可比性。()
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動,而不是對長期內(nèi)的收益率變動進行任何預(yù)測。()
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風險投資金額占全部投資金額的比例上不同。()
夏普指數(shù)以證券市場線為基準。()
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)可以對同一分類中包含少于10只的基金進行評級或單一指標排名。()
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)對基金、基金管理人單一指標排名的排名期間少于3個月。()
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔風險的大小。()
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。()
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。()
資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。()