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A.現金流量匹配方法并不要求債券資產組合的久期與債券的期限一致
B.現金流量匹配方法之后不需要進行任何調整，除非選擇的債券的信用等級下降
C.現金流量匹配法不存在再投資風險、利率風險
D.現金流量匹配法建立的資產組合的成本比采用資產免疫方法的成本要高出3%～7%
A.水平分析
B.縱向分析
C.債券掉換
D.騎乘收益率曲線
A.凸性描述了價格和利率的二階導數關系
B.與久期一起可以更加準確把握利率變動對債券價格的影響
C.當收益率變化很小時，凸性可以忽略不計
D.久期與凸性一起描述的價格波動是一個精確的結果
A.久期已成為市場普遍接受的風險控制指標
B.針對固定收益類產品設定"久期凸性"指標進行控制
C.可以通過對市場上不同期限品種價格的變化來分析市場在期限上的投資偏好
D.可以用來控制持倉債券的利率風險
最新試題
特雷諾指數就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價，風險由β系數測定。（）
一個證券組合的特雷諾指數是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內的收益率變動進行任何預測。（）
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）
當債券收益率出現較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關系經常是非線性的。（）
久期表示按照現值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權平均數，其權數是每年的債券債息或本金的現值占當前市價的比重。（）
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關系。（）
資本資產定價模型的假設條件中包括可以賣空。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）