單項(xiàng)選擇題APT模型的假設(shè)中，（）是對(duì)投資者偏好的規(guī)范。

A.投資者是追求收益的，同時(shí)也是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的
B.所有證券的收益都受到一個(gè)共同因素的影響
C.投資者的投資為復(fù)合投資期
D.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上是否存在套利機(jī)會(huì)，并利用該機(jī)會(huì)進(jìn)行套利


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1.單項(xiàng)選擇題套利是指人們利用同一資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)（）的行為。

A.低額收益
B.高額收益
C.有風(fēng)險(xiǎn)收益
D.無風(fēng)險(xiǎn)收益

2.單項(xiàng)選擇題β系數(shù)與收益水平的關(guān)系是（）。

A.正相關(guān)
B.負(fù)相關(guān)
C.線性
D.凸性

4.單項(xiàng)選擇題（）反映證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性。

A.證券組合的期望收益率
B.β系數(shù)
C.證券間的相關(guān)系數(shù)
D.證券各自的權(quán)重

5.單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)大小成（）。

A.正比
B.反比
C.不相關(guān)
D.線性

6.單項(xiàng)選擇題證券市場(chǎng)線方程表明，無風(fēng)險(xiǎn)利率是對(duì)放棄（）的補(bǔ)償。

A.即期消費(fèi)
B.遠(yuǎn)期消費(fèi)
C.即期收益
D.遠(yuǎn)期收益

7.單項(xiàng)選擇題期望收益與由β系數(shù)測(cè)定的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)之間存在（）關(guān)系。

A.正相關(guān)
B.負(fù)相關(guān)
C.線性
D.凸性

8.單項(xiàng)選擇題如果把投資者對(duì)自己所選擇的最優(yōu)證券組合的投資分為無風(fēng)險(xiǎn)投資和風(fēng)險(xiǎn)投資兩部分的話，那么風(fēng)險(xiǎn)投資部分所形成的證券組合的結(jié)構(gòu)與切點(diǎn)證券組合T的結(jié)構(gòu)完全相同，所不同的是（）。

A.不同偏好投資者的風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例
B.相同偏好投資者的風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例
C.相同偏好投資者的無風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例
D.不同偏好投資者的無風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例

9.單項(xiàng)選擇題只關(guān)心風(fēng)險(xiǎn)的投資者將選?。ǎ┳鳛樽罴呀M合。

A.最小方差組合
B.最大方差組合
C.最高收益率組合
D.適合自己風(fēng)險(xiǎn)承受力的組合

10.單項(xiàng)選擇題相對(duì)于其他有效組合，最優(yōu)證券組合所在的無差異曲線的（）。

A.位置最低
B.位置最高
C.曲度最大
D.曲度最小