單項(xiàng)選擇題一般來說，標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)率（），則時(shí)間價(jià)值就（）；波動(dòng)率（），則時(shí)間價(jià)值就（）。

A.越小；越小；越大；越大
B.越大；越大；越??；越大
C.越小；越大；越??；越小
D.越大；越?。辉叫?；越大


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1.單項(xiàng)選擇題（）是影響期權(quán)價(jià)格的最重要因素。

A.執(zhí)行價(jià)格與期權(quán)合約標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格
B.內(nèi)涵價(jià)值和時(shí)間價(jià)值
C.標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率
D.交付的權(quán)利金的金額

2.單項(xiàng)選擇題期貨交易與期貨期權(quán)交易的共同之處是（）。

A.期貨與期貨期權(quán)交易的對(duì)象都是標(biāo)準(zhǔn)化合約
B.期貨交易與期貨期權(quán)交易的標(biāo)的物相同
C.期貨交易與期貨期權(quán)交易的買賣雙方的權(quán)利義務(wù)對(duì)等
D.期貨交易與期貨期權(quán)交易的買賣雙方所面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)均是無限的

4.單項(xiàng)選擇題某交易者以5港元的權(quán)利金買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為60.00港元的某股票美式看跌期權(quán)，該期權(quán)到期日的市場(chǎng)價(jià)格為66港元，此時(shí)，該交易者的理性選擇是（）。

A.執(zhí)行期權(quán)
B.不執(zhí)行期權(quán)
C.執(zhí)行期權(quán)，其收益為1港元
D.執(zhí)行期權(quán)，其收益為5港元

6.單項(xiàng)選擇題客戶甲以20元／噸買入10手3月份到期執(zhí)行價(jià)格為1200元／噸的小麥看漲期權(quán)。如果權(quán)利金上漲到30元／噸，那么客戶甲平倉時(shí)應(yīng)發(fā)出的指令是（）。

A.以30元／噸賣出（平倉）10手5月份到期執(zhí)行價(jià)格為1200元／噸的小麥看漲期權(quán)
B.以20元／噸賣出（平倉）10手3月份到期執(zhí)行價(jià)格為1200元／噸的小麥看漲期權(quán)
C.以30元／噸賣出（平倉）10手3月份到期執(zhí)行價(jià)格為1200元／噸的小麥看漲期權(quán)
D.以30元／噸買入（開倉）10手3月份到期執(zhí)行價(jià)格為1200元／噸的小麥看漲期權(quán)

8.單項(xiàng)選擇題看跌期權(quán)的買方擁有向期權(quán)賣方（）的權(quán)利，但不負(fù)有必須的義務(wù)。

A.賣出看漲期權(quán)
B.賣出看跌期權(quán)
C.買入看漲期權(quán)
D.買入看跌期權(quán)

9.單項(xiàng)選擇題如果某期權(quán)交易者的開倉指令為：s l ycx 10 8000c 132 lmt，則平倉指令應(yīng)為（）。

A.s l ycx 10 8000c 135 lmt
B.s l ycx 10 8000p 135 lmt
C.b l ycx 10 8000p 135 lmt
D.b l ycx 10 8000c 135 lmt

10.單項(xiàng)選擇題一般來說，執(zhí)行價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格的差額（），則時(shí)間價(jià)值就（）：差額（），則時(shí)間價(jià)值就（）。

A.越小 越小 越大 越大
B.越大 越大 越小 越大
C.越小 越大 越小 越小
D.越大 越小 越小 越大