A.股指期貨合約采用實(shí)物交割方式
B.股指期貨合約最后交易日收市后，交易所以收盤價(jià)為基準(zhǔn)，劃付持倉雙方的盈虧，了結(jié)所有未平倉合約
C.滬深300股指期貨的交割結(jié)算價(jià)為最后交易日標(biāo)的指數(shù)的收盤價(jià)
D.中國金融期貨交易所有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)股指期貨的交割結(jié)算價(jià)進(jìn)行調(diào)整
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A.1手50手100手
B.10手50手100手
C.1手5手100手
D.1手5手10手
A.10手
B.100手
C.1000手
D.10000手
A.±5％
B.±8％
C.±10％
D.±20％
A.41萬元
B.82萬元
C.120萬元
D.123萬元
A.30萬元
B.40萬元
C.50萬元
D.90萬元
A.滬深300指數(shù)的選擇方法是對(duì)樣本空間股票在最近一年的日均成交量由高到低排名
B.每一年對(duì)指數(shù)成分股進(jìn)行調(diào)整一次
C.虧損的股票絕對(duì)不能進(jìn)入新樣本
D.調(diào)整股本根據(jù)分級(jí)靠檔方法獲得
A.每點(diǎn)100元
B.每點(diǎn)200元
C.每點(diǎn)300元
D.每點(diǎn)400元
A.滬深300指數(shù)
B.上證50指數(shù)
C.上證180指數(shù)
D.深證180指數(shù)
A.每半年定期
B.每月定期
C.每季度定期
D.每年調(diào)整一次，實(shí)施時(shí)間分別是每年年初第一個(gè)交易日
A.100
B.200
C.300
D.1000
最新試題
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。
熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，給市場(chǎng)穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間，快速平抑不合理的市場(chǎng)波動(dòng)。（）
股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。
假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有（）合約在交易。
2015年1月9日，中國證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。
在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）