判斷題在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）

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2.多項(xiàng)選擇題投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

A.認(rèn)為股指期貨的遠(yuǎn)月合約上漲幅度比近月合約大
B.持有股票組合，擔(dān)心股市下跌使股票資產(chǎn)縮水
C.計(jì)劃在未來持有股票組合，擔(dān)心股市上漲而影響未來收入成本
D.計(jì)劃將來賣出股票組合，擔(dān)心股市下跌而影響收益

3.多項(xiàng)選擇題在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

A.現(xiàn)貨總價(jià)值
B.期貨指數(shù)點(diǎn)
C.每點(diǎn)乘數(shù)
D.期貨合約的價(jià)值

4.多項(xiàng)選擇題套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

A.組成指數(shù)的成分股太多
B.短時(shí)間內(nèi)買進(jìn)賣出太多股票有困難
C.買賣的沖擊成本較大
D.股市買賣通常有最小單位的限制

5.多項(xiàng)選擇題股指期貨自身的特殊性有（）。

A.以指數(shù)點(diǎn)數(shù)報(bào)價(jià)
B.需要用一個(gè)合約乘數(shù)將指數(shù)點(diǎn)轉(zhuǎn)換為金額
C.采用現(xiàn)金交割
D.價(jià)格波動(dòng)要大于利率期貨

6.多項(xiàng)選擇題同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

A.編制時(shí)間
B.編制原則
C.具體抽樣
D.計(jì)算方法

7.多項(xiàng)選擇題期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。

A.實(shí)際的期指高于上界，進(jìn)行正向套利
B.實(shí)際的期指低于上界，進(jìn)行正向套利
C.實(shí)際的期指高于下界，進(jìn)行反向套利
D.實(shí)際的期指低于下界，進(jìn)行反向套利

8.多項(xiàng)選擇題下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。

A.股票期貨
B.股指期貨
C.股指期權(quán)
D.玉米期貨

9.多項(xiàng)選擇題以下說法正確的是（）。

A.上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合
B.上證50ETF期權(quán)屬于寬基股票組合
C.上證50ETF期權(quán)可看做股票期權(quán)
D.上證50ETF期權(quán)可看做股指期權(quán)

10.多項(xiàng)選擇題以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。

A.股票期權(quán)
B.股指期權(quán)
C.股票與股票指數(shù)的期貨期權(quán)
D.外匯期權(quán)