A.看漲期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.看跌期權(quán)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.100點(diǎn),100點(diǎn)
B.100點(diǎn),50點(diǎn)
C.50點(diǎn),50點(diǎn)
D.50點(diǎn),l00點(diǎn)
A.4.009
B.5.277
C.0.001
D.-2.741
A.歐式
B.美式
C.百慕大式
D.各種形式均有的
A.有正向套利的空間
B.有反向套利的空間
C.既有正向套利的空間,也有反向套利的空間
D.無套利空間
A.5月合約與6月合約
B.6月合約與9月合約
C.9月合約與12月合約
D.12月合約與5月合約
A.34000
B.-34000
C.3400000
D.-3400000
最新試題
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()
目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價格指數(shù),該系列包括()。
股指期貨自身的特殊性有()。
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有()。
當(dāng)存在期價高估時,可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易,這種操作稱為“正向套利”。()
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是()。
股指期貨通常可應(yīng)用于()。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn),市場利率為5%,交易成本總計(jì)為15點(diǎn),年指數(shù)股息率為l%,則()。
以下說法正確的是()。
投資者()時,可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。