A.跨月套利
B.跨市場(chǎng)套利
C.跨品種套利
D.投機(jī)
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A.投機(jī)交易
B.套期保值交易
C.套利交易
D.價(jià)差交易
A.確定交易規(guī)模
B.確定相應(yīng)的期貨合約數(shù)量
C.股票組合的模擬誤差
D.期貨合約的無(wú)套利區(qū)間
A.賣出股指期貨合約,同時(shí)賣出現(xiàn)貨股票
B.買入股指期貨合約,同時(shí)買入現(xiàn)貨股票
C.買入股指期貨合約,同時(shí)借入現(xiàn)貨股票賣出并在期貨合約到期時(shí)交割以償還所借入的股票
D.賣出股指期貨合約,同時(shí)買入現(xiàn)貨股票并在期貨合約到期時(shí)用于交割
A.股票指數(shù)
B.持有期
C.市場(chǎng)沖擊成本和交易費(fèi)用
D.交易規(guī)模
A.無(wú)套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時(shí)的區(qū)間
B.在無(wú)套利區(qū)間中套利交易得不到利潤(rùn),反而會(huì)有虧損
C.正向套利理論價(jià)格上移的價(jià)位稱為無(wú)套利區(qū)間的下界
D.只有當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于上界時(shí),正向套利才能進(jìn)行
A.買進(jìn)現(xiàn)貨,賣出期貨
B.賣出現(xiàn)貨,買進(jìn)期貨
C.同時(shí)買進(jìn)現(xiàn)貨和期貨
D.同時(shí)賣出現(xiàn)貨和期貨
A.買進(jìn)現(xiàn)貨,賣出期貨
B.賣出現(xiàn)貨,買進(jìn)期貨
C.同時(shí)買進(jìn)現(xiàn)貨和期貨
D.同時(shí)賣出現(xiàn)貨和期貨
A.套期保值
B.正向套利
C.反向套利
D.投機(jī)交易
A.24手
B.30手
C.32手
D.40手
A.自然人申請(qǐng)開戶時(shí)保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬(wàn)元
B.自然人具備股指期貨基礎(chǔ)知識(shí),開戶測(cè)試不低于70分
C.自然人具有累計(jì)10個(gè)交易日、10筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄
D.自然人最近一年內(nèi)具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄
最新試題
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí),稱為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。()
股指期貨通常可應(yīng)用于()。
2015年1月9日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則,并宣布批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點(diǎn),試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。()
以下說(shuō)法正確的是()。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn),市場(chǎng)利率為5%,交易成本總計(jì)為15點(diǎn),年指數(shù)股息率為l%,則()。
股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有()。
股指期貨自身的特殊性有()。
無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。
關(guān)于股票指數(shù),下列說(shuō)法正確的有()。
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。()