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A.認(rèn)為股指期貨的遠(yuǎn)月合約上漲幅度比近月合約大
B.持有股票組合,擔(dān)心股市下跌使股票資產(chǎn)縮水
C.計(jì)劃在未來持有股票組合,擔(dān)心股市上漲而影響未來收入成本
D.計(jì)劃將來賣出股票組合,擔(dān)心股市下跌而影響收益
A.現(xiàn)貨總價值
B.期貨指數(shù)點(diǎn)
C.每點(diǎn)乘數(shù)
D.期貨合約的價值
A.組成指數(shù)的成分股太多
B.短時間內(nèi)買進(jìn)賣出太多股票有困難
C.買賣的沖擊成本較大
D.股市買賣通常有最小單位的限制
A.以指數(shù)點(diǎn)數(shù)報價
B.需要用一個合約乘數(shù)將指數(shù)點(diǎn)轉(zhuǎn)換為金額
C.采用現(xiàn)金交割
D.價格波動要大于利率期貨
A.編制時間
B.編制原則
C.具體抽樣
D.計(jì)算方法
A.實(shí)際的期指高于上界,進(jìn)行正向套利
B.實(shí)際的期指低于上界,進(jìn)行正向套利
C.實(shí)際的期指高于下界,進(jìn)行反向套利
D.實(shí)際的期指低于下界,進(jìn)行反向套利
A.股票期貨
B.股指期貨
C.股指期權(quán)
D.玉米期貨
A.上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合
B.上證50ETF期權(quán)屬于寬基股票組合
C.上證50ETF期權(quán)可看做股票期權(quán)
D.上證50ETF期權(quán)可看做股指期權(quán)
最新試題
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
投資者()時,可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
()時,投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述,正確的有()。
某股票組合的β系數(shù)為1.36,意味著()。
股票價格指數(shù)的主要編制方法有()。
期現(xiàn)套利在()時可以實(shí)施。
以下設(shè)有每日價格波動限制的有()。
以下說法正確的是()。