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上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說法正確的有（）。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）

利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無套利區(qū)間。

同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。

（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。