A.投資者持有股票組合，擔(dān)心股市下跌而影響收益
B.投資者持有債券，擔(dān)心債市下跌而影響收益
C.投資者計劃在未來持有股票組合，擔(dān)心股市上升而影響收益
D.投資者計劃在未來賣出股票組合，擔(dān)心股市下降而影響收益
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A.滬深300指數(shù)
B.香港恒生指數(shù)
C.道瓊斯平均價格指數(shù)
D.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)
A.不同股票市場有不同的股票指數(shù)；同一股票市場也可以有不同的股票指數(shù)
B.它是從所有上市股票中選擇一定量的樣本股票而據(jù)以編制的
C.不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于具體的抽樣和計算方法不同
D.股票指數(shù)應(yīng)當(dāng)計算簡便、易于修正并能保持統(tǒng)計口徑的一致性和連續(xù)性
A.中國香港的恒指期貨交易
B.英國的FT-SE100指數(shù)期貨交易
C.中國的滬深300股指期貨交易
D.新加坡交易的日經(jīng)225指數(shù)期貨交易
A.道瓊斯綜合平均指數(shù)
B.道瓊斯公用事業(yè)平均指數(shù)
C.道瓊斯運(yùn)輸業(yè)平均指數(shù)
D.道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)
A.滬深300指數(shù)以調(diào)整股本為權(quán)重
B.成分股數(shù)目不會變化
C.成分股名單每一年定期調(diào)整一次
D.以2004年9月30日為基礎(chǔ)
A.看漲期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.看跌期權(quán)
最新試題
（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
2015年1月9日，中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。
1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價為（）。
假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。
同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
期現(xiàn)套利在（）時可以實(shí)施。
以下說法正確的是（）。
當(dāng)存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）