2005年，銅加工企業(yè)為對沖銅價上漲的風險，以3700美元／噸買入LME的11月銅期貨，同時買入相同規(guī)模的11月到期的美式銅期貨看跌期權，執(zhí)行價格為3740美元／噸，期權費為60美元／噸。據此回答以下兩題。
如果11月初，銅期貨價格上漲到4100美元／噸，此時銅期貨看跌期權的期權費為2美元／噸，企業(yè)對期貨合約和期權合約全部平倉。該策略的損益為（）美元／噸。
A.342
B.340
C.400
D.402
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A.595
B.550
C.655
D.700
A.該交易為牛市看漲期權垂直套利
B.最大收益為9.9美分／蒲式耳
C.最大風險為20.1美分／蒲式耳
D.損益平衡點為929.9美分／蒲式耳
假設對于某回歸方程，計算機輸出的部分結果如下表所示。
則由上表可以看出下列說法錯誤的是（）。
A.對應的t統(tǒng)計量為14.12166
B.
=2213.051
C.
=0.944410
D.接受原假設H0：=0
A.940
B.917.9
C.908.9
D.948.9
最新試題
CTA策略指數是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。（）
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）
發(fā)行100萬的本金保護型結構化產品，掛鉤標的為上證50指數，期末產品的平均收益率為max（0，指數漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數點位為2500，產品參與率為0.52，則當指數上漲100個點時，產品損益（）。
下列選項中，屬于非可交割券的有（）。
在自動贖回結構中，典型的自動贖回條件是當標的資產在既定日期的價格上漲達到或者超過初始價格的100%或者（）。
金融類遠期協(xié)議成交比較活躍，以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標準化的合約，并且有部分銀行對這些合約進行連續(xù)報價。（）
按照銷售對象統(tǒng)計，“全社會消費品總額”指標是指（）。
關于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說法錯誤的是（）。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。
評價交易模型性能優(yōu)劣的指標不包括（）。