2009年7月，國內(nèi)外商品市場在強烈的通脹預(yù)期推動下，價格出現(xiàn)了較大幅度上漲，PVC亦成為資金追捧的對象。但是PVC消費并不非常強勁，庫存持續(xù)高位。在現(xiàn)貨疲弱，但市場看漲氣氛又很濃厚的環(huán)境下，遠(yuǎn)期合約往往會成為資金追捧的對象。從7月17日開始至7月28日，資金不斷流入PVC0911合約，PVC0911合約價格從7025元／噸漲至7270元／噸，而同期的PVC0909月合約價格從7000元／噸漲至7065元／噸。
以上策略為（）策略。
A.結(jié)構(gòu)型跨期套利
B.正向可交割跨期套利
C.時間沖擊型套利
D.跨市套利
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2011年10月，國內(nèi)某銅業(yè)集團(tuán)根據(jù)資料分析，預(yù)計國際市場的銅價會有較大幅度的下跌，會影響到集團(tuán)銅的出口收益。為此，該集團(tuán)賣出3月LME銅期貨合約，價格7800美元／噸，與此同時．買入3月份銅看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為7400美元／噸，支付權(quán)利金200美元／噸。
若到了12月初，銅價大幅下跌，銅價跌到7300美元／噸，該公司可以放棄期權(quán)，以該價格買入銅期貨合約對沖平倉，凈損益為（）美元／噸。
A.300
B.-300
C.700
D.-700
2011年10月，國內(nèi)某銅業(yè)集團(tuán)根據(jù)資料分析，預(yù)計國際市場的銅價會有較大幅度的下跌，會影響到集團(tuán)銅的出口收益。為此，該集團(tuán)賣出3月LME銅期貨合約，價格7800美元／噸，與此同時．買入3月份銅看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為7400美元／噸，支付權(quán)利金200美元／噸。
如果銅價沒有下跌，而是出現(xiàn)上漲，假設(shè)至12月初上漲至7800美元／噸，則該集團(tuán)可以執(zhí)行期權(quán)，凈損益為（）美元／噸。
A.200
B.-200
C.40
D.-40
散點圖是描述變量之間關(guān)系的一種直觀的方法，從相關(guān)圖中大體上可以看出變量之間的關(guān)系形態(tài)及關(guān)系強度。
散點圖中，常見的表現(xiàn)形態(tài)有（）。
A.線性相關(guān)
B.非線性相關(guān)
C.完全相關(guān)
D.不相關(guān)
散點圖是描述變量之間關(guān)系的一種直觀的方法，從相關(guān)圖中大體上可以看出變量之間的關(guān)系形態(tài)及關(guān)系強度。
圖中表現(xiàn)出正向線性相關(guān)性的是（）。
A.
B.
C.
D.
散點圖是描述變量之間關(guān)系的一種直觀的方法，從相關(guān)圖中大體上可以看出變量之間的關(guān)系形態(tài)及關(guān)系強度。
關(guān)于散點圖，下列說法正確的是（）。
A.散點圖中的點分布越集中，說明兩個變量的相關(guān)性越強
B.散點圖中的點分布越均勻，說明兩個變量的相關(guān)性越強
C.若兩個變量的變動方向相同，則為完全正相關(guān)
D.如果各個觀測點落在一條直線上，則為完全相關(guān)
2010年某國玉米的期初庫存為1000萬噸，當(dāng)年玉米產(chǎn)量為10000萬噸，當(dāng)期消費為9000萬噸，當(dāng)年進(jìn)口量為200萬噸，出口量為300萬噸。根據(jù)信息回答問題。
該國期末庫存為（）萬噸。
A.1700
B.900
C.1900
D.700
2010年某國玉米的期初庫存為1000萬噸，當(dāng)年玉米產(chǎn)量為10000萬噸，當(dāng)期消費為9000萬噸，當(dāng)年進(jìn)口量為200萬噸，出口量為300萬噸。根據(jù)信息回答問題。
下列說法不正確的是（）
A.期末庫存減少，意味著需求大于供給，價格會上漲
B.期末庫存的多少與觀察期有關(guān)
C.一國的國家?guī)齑嬉话悴粫p易投放市場
D.國內(nèi)價格會受進(jìn)出口價格的影響
2005年，銅加工企業(yè)為對沖銅價上漲的風(fēng)險，以3700美元／噸買入LME的11月銅期貨，同時買入相同規(guī)模的11月到期的美式銅期貨看跌期權(quán)，執(zhí)行價格為3740美元／噸，期權(quán)費為60美元／噸。據(jù)此回答以下兩題。
如果11月初，銅期貨價格下跌到3400美元／噸，企業(yè)執(zhí)行期權(quán)。該策略的損益為（）美元／噸（不計交易成本）。
A.-20
B.-40
C.-100
D.-300
2005年，銅加工企業(yè)為對沖銅價上漲的風(fēng)險，以3700美元／噸買入LME的11月銅期貨，同時買入相同規(guī)模的11月到期的美式銅期貨看跌期權(quán)，執(zhí)行價格為3740美元／噸，期權(quán)費為60美元／噸。據(jù)此回答以下兩題。
如果11月初，銅期貨價格上漲到4100美元／噸，此時銅期貨看跌期權(quán)的期權(quán)費為2美元／噸，企業(yè)對期貨合約和期權(quán)合約全部平倉。該策略的損益為（）美元／噸。
A.342
B.340
C.400
D.402
A.595
B.550
C.655
D.700
最新試題
在自動贖回結(jié)構(gòu)中，典型的自動贖回條件是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)在既定日期的價格上漲達(dá)到或者超過初始價格的100%或者（）。
某年7月中旬，某銅進(jìn)口貿(mào)易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商，同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格，作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價，并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現(xiàn)貨計價基準(zhǔn)。簽訂基差貿(mào)易合同后，銅桿廠為規(guī)避風(fēng)險，考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權(quán)，支付權(quán)利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸，銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準(zhǔn)進(jìn)行交易，此時銅桿廠買入的看漲期權(quán)也已跌至幾乎為0，則銅桿廠實際采購價為（）元/噸。
（）不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。
評價交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括（）。
就國內(nèi)持倉分析來說，按照規(guī)定，國內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達(dá)到一定級別時，交易所會在每日收盤后將當(dāng)日交易量和持倉量排名前（）位的會員持倉和成交予以公布。
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的（）按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
期貨經(jīng)營機構(gòu)根據(jù)保險公司保險產(chǎn)品的條款以及保險公司的風(fēng)險管理需求，開發(fā)設(shè)計相應(yīng)的場外期權(quán)合約，場外期權(quán)合約的設(shè)計要素包括（）。
實體企業(yè)恰當(dāng)?shù)乩媒鹑谘苌愤M(jìn)行庫存管理，有利于該企業(yè)()。
通過分散投資，將資金配置在相關(guān)性較低的各類資產(chǎn)中，可以在不提高投資風(fēng)險的同時提高預(yù)期收益，從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標(biāo)。（）
變凸后收益率曲線的凸度會變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動，而長短期限的利率向下移動。（）