A.價(jià)格沿趨勢(shì)移動(dòng)
B.市場(chǎng)行為最基本的表現(xiàn)是成交價(jià)和成交量
C.歷史會(huì)重演
D.市場(chǎng)行為反映一切
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A.K線從下方3次穿越D線
B.D線從下方穿越2次K線
C.負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA
D.正值的DIF向下穿越正值的DEA
A.只有當(dāng)新的買入者和賣出者同時(shí)入市時(shí),持倉量才會(huì)增加,同時(shí)交易量下降
B.當(dāng)買賣雙方有一方作平倉交易時(shí),持倉量和交易量均增加
C.當(dāng)買賣雙方均為原交易者,雙方均為平倉時(shí),持倉量下降,交易量增加
D.當(dāng)雙方合約成交后,以交割形式完成交易時(shí),一旦交割發(fā)生,持倉量不變
A.MA走平,價(jià)格從上向下穿越MA
B.KDJ處于80附近
C.威廉指標(biāo)處于20附近
D.正值的DIF向上突破正值的DEA
A.收盤價(jià)
B.開盤價(jià)
C.最高價(jià)
D.最低價(jià)
A.-4美元/盎司
B.4美元/盎司
C.7美元/盎司
D.-7美元/盎司
A.-3美元/盎司
B.3美元/盎司
C.7美元/盎司
D.-7美元/盎司
A.-3美元/盎司
B.3美元/盎司
C.7美元/盎司
D.-7美元/盎司
A.6美元/盎司
B.-6美元/盎司
C.5美元/盎司
D.-5美元/盎司
A.運(yùn)輸費(fèi)用
B.交割品級(jí)的價(jià)差
C.交易單位和報(bào)價(jià)體系
D.匯率波動(dòng)
最新試題
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于()。
以下構(gòu)成跨期套利的有()。
1月1日,某套利者以2.58美元/蒲式耳賣出1手(1手為5000蒲式耳)3月份玉米期貨合約,同時(shí)又以2.49美元/蒲式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日,3月份和5月份玉米期貨合約的價(jià)格分別為2.45美元/蒲式耳、2.47美元/蒲式耳。于是,該套利者以當(dāng)前價(jià)格同時(shí)將兩個(gè)期貨合約平倉。以下說法中正確的是()。
套利者可選用的指令有()。
利用期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為,稱為跨期套利。()
根據(jù)交易者在市場(chǎng)中所建立的交易部位不同,期貨價(jià)差套利可以分為跨期套利、跨市套利和期現(xiàn)套利三種。()
不適合進(jìn)行牛市套利的商品是()。
蝶式套利的特點(diǎn)是()。
關(guān)于期貨投機(jī)與套期保值交易,描述正確的是()。
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于()。