A.100000美元
B.少于100000美元
C.超過100000美元
D.少于1000000美元
E.超過1000000美元
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A.銷售日合同指數(shù)與交貨月最后一日實際指數(shù)之差
B.賣出當(dāng)日合約指數(shù)與交割月份最后一日期貨合約價格之差
C.賣出當(dāng)日合約指數(shù)與最后交易日期貨合約價格之差
D.賣出當(dāng)日合約指數(shù)與上一交易日實際指數(shù)之差
A.$400
B.$450
C.$4000
D.$4500
A.$125050
B.$124525
C.$124875
D.$124575
A.90%
B.85%
C.80%
D.75%
A.標(biāo)的期貨交割月的第一個星期六
B.期權(quán)交易最后一天之后的第一個星期六
C.期權(quán)交易最后一天之后的第一個工作日
D.交割月份第三個星期五之后的星期六
A.購買7月食糖期貨/賣出7月食糖期貨。
B.以相同的行使價買入/賣出7月份的看漲/看跌期權(quán)
C.買入7月份的看漲期權(quán)/買入7月份的看跌期權(quán),兩者的行使價格相同
D.賣出7月份的看漲期權(quán)/賣出7月份的看跌期權(quán),兩者的執(zhí)行價格相同
A.每天報告
B.每周報告
C.每月報告
D.每季度報告
A.標(biāo)的商品合同的市場價格超過期權(quán)執(zhí)行/執(zhí)行價格的部分
B.期權(quán)的行使價格/執(zhí)行價格超過標(biāo)的商品合同的市場價格
C.期貨合約的價格超過該商品的實際現(xiàn)金價值
D.以上都不是
最新試題
常見的遠(yuǎn)期交易包括()。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計交易費用)
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運(yùn)費”的定價方式。()
實際上,許多期貨傭金商同時也是(),向客戶提供投資項目的業(yè)績報告,同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會。
交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點()。
能源期貨始于()。
看跌期權(quán)賣方的收益()。
以下屬于期貨價差套利種類的有()。
下列商品中,價格之間有互補(bǔ)關(guān)系的有()。