單項(xiàng)選擇題

在我國，某交易者在4月8日買入5手7月份棉花期貨合約的同時(shí)賣出5手9月份棉花期貨合約，價(jià)格分別為12110元/噸和12190元/噸。5月5日該交易者對(duì)上述合約全部對(duì)沖平倉，7月和9月棉花合約平倉價(jià)格分別為12070元/噸和12120元/噸。[2010年3月真題]

該套利交易（）元。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等）

A.虧損500
B.盈利750
C.盈利500
D.虧損750


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4.多項(xiàng)選擇題跨市套利在操作中應(yīng)特別注意的因素有（）。

A.運(yùn)輸費(fèi)用
B.價(jià)格品級(jí)的差異
C.交易單位與匯率波動(dòng)
D.保證金和傭金成本

5.多項(xiàng)選擇題大豆提油套利的目的在于（）。

A.防止大豆價(jià)格突然上漲引起的損失
B.防止豆油、豆粕價(jià)格突然下跌引起的損失
C.防止大豆價(jià)格突然下跌引起的損失
D.防止豆油、豆柏價(jià)格突然上漲引起的損失

6.多項(xiàng)選擇題下列屬于進(jìn)行蝶式套利的條件有（）。

A.必須是同種商品跨交割月份的套利
B.必須由兩個(gè)方向相反的跨期套利組成，一個(gè)賣空套利和一個(gè)買空套利
C.居中月份合約的數(shù)量必須等于兩旁月份合約數(shù)量之和
D.必須同時(shí)下達(dá)買空、賣空、買空三個(gè)指令，并同時(shí)對(duì)沖

7.多項(xiàng)選擇題下列不適合進(jìn)行牛市套利的商品有（）。

A.活牛
B.橙汁
C.銅
D.生豬

9.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于價(jià)差交易的說法，正確的有（）。

A.若套利者預(yù)期不同交割月的合約價(jià)差將縮小，則進(jìn)行賣出套利
B.建倉時(shí)計(jì)算價(jià)差，用遠(yuǎn)期合約價(jià)格減去近期合約價(jià)格
C.某套利者進(jìn)行買進(jìn)套利，若價(jià)差擴(kuò)大，則該套利者盈利
D.在價(jià)差交易中，交易者要同時(shí)在相關(guān)合約上進(jìn)行交易方向相反的交易

10.多項(xiàng)選擇題某交易者根據(jù)供求分析判斷，將來一段時(shí)間銅期貨近月份合約價(jià)格上漲幅度大于較遠(yuǎn)期的上漲幅度，該投資者最有可能獲利的操作有（）。

A.熊市套利
B.牛市套利
C.賣出近月合約同時(shí)買人遠(yuǎn)月合約
D.買入近丹合約同時(shí)賣出'遠(yuǎn)月合約

最新試題

以下構(gòu)成跨期套利的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

采用金字塔式買入賣出方法時(shí)，增倉應(yīng)遵循以下（）原則。

題型：多項(xiàng)選擇題

1月1日，某套利者以2．58美元/蒲式耳賣出1手（1手為5000蒲式耳）3月份玉米期貨合約，同時(shí)又以2．49美元/蒲式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日，3月份和5月份玉米期貨合約的價(jià)格分別為2．45美元/蒲式耳、2．47美元/蒲式耳。于是，該套利者以當(dāng)前價(jià)格同時(shí)將兩個(gè)期貨合約平倉。以下說法中正確的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

根據(jù)交易者在市場(chǎng)中所建立的交易部位不同，期貨價(jià)差套利可以分為跨期套利、跨市套利和期現(xiàn)套利三種。（）

題型：判斷題

按交易頭寸方向區(qū)分，投機(jī)者可分為（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

某交易者賣出7月豆粕期貨合約的同時(shí)買入9月豆粕期貨合約，價(jià)格分別為3400元/噸和3500元/噸，持有一段時(shí)間后，價(jià)差擴(kuò)大的情形是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

利用期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為，稱為跨期套利。（）

題型：判斷題

在正向市場(chǎng)上，某投機(jī)者采用牛市套利策略，則他希望將來兩份合約的價(jià)差（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

關(guān)于期貨投機(jī)與套期保值交易，描述正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題