A.多頭看漲多頭期貨
B.多頭看漲空頭期貨
C.買空期貨
D.賣空期貨
E.多頭買入空頭賣出
F.空頭買入多頭賣出
G.長期買進(jìn)長期賣出
H.短期賣出短期買進(jìn)
I.多頭期貨
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A.$1,152.00
B.$3,304.00
C.$2,432.00
D.$1,601.00
A.在下訂單之前得到客戶的明確指示
B.下訂單
C.不下訂單
D.“B”或“C”
A.增加了對營運(yùn)資金的需求
B.減少獲利機(jī)會
C.將價(jià)格變動導(dǎo)致的部分損失風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給他人
D.上述所有的
A.合約價(jià)格約為3.04%
B.合約價(jià)格約為8.21%
C.隨著牛的價(jià)格下降,提供更高的杠桿率
D.如果牛的價(jià)格上漲,合約價(jià)格也必須增加
A.$2000
B.$448
C.$4480
D.$2980
A.最近幾個(gè)月的價(jià)格一般低于遠(yuǎn)期的地市場
B.現(xiàn)金市場價(jià)格往往大于期貨
C.在反向的市場中,攜帶指控是負(fù)面的
D.現(xiàn)金和期貨價(jià)格往往朝著同一方向或以可預(yù)測的方式發(fā)展
A.期貨頭寸較長
B.期貨空頭頭寸
C.長期實(shí)際位置
D.短期實(shí)際位置
A.超過行使價(jià)
B.跌破盈虧平衡點(diǎn)
C.低于行使價(jià)
D.超過行使價(jià)加上保費(fèi)
最新試題
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。
下列情形,屬于實(shí)值期權(quán)的是()。
以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有()。
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)()。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí),期末結(jié)存量減少;當(dāng)供不應(yīng)求時(shí),期末結(jié)存量增加。()
交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
計(jì)算某會員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會員()的數(shù)據(jù)。
下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中,正確的是()。
交易者賣出看跌期權(quán)是為了()。