A.虧損100
B.盈利100
C.虧損50
D.盈利50
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A.管理風(fēng)險
B.技術(shù)風(fēng)險
C.代理風(fēng)險
D.交割風(fēng)險
A.《1933年證券法》
B.《1934年證券交易法》
C.《商品交易法》
D.《1940年投資顧問法》
A.記錄,報告并監(jiān)督基金在證券市場和期貨市場上的所有信息
B.保管基金資產(chǎn),計算財產(chǎn)本息,催繳現(xiàn)金證券的利息
C.對期貨投資基金進行具體的交易操作
D.簽署基金決算報告
A.公募期貨基金從組織形式上看它和投資于股票債券的共同基金類似,往往采取公司型基金的組織形式
B.公募期貨基金通常在所有的管理期貨投資手段中具有最低的申購起點,這一點使其可以被中小投資者所采用
C.公募期貨基金的投資回報率一般高于私募期貨基金
D.公募期貨基金在操作上比私募期貨基金和個人管理賬戶更為靈活,運作成本較低
A.回避
B.減少
C.轉(zhuǎn)移
D.共擔(dān)
A.除投資傳統(tǒng)的股票債券和貨幣市場外,它還大量投資于金融衍生品市場
B.大量運用賣空機制,并且大量使用信貸杠桿進行高于自己本金數(shù)倍甚至數(shù)十倍的高風(fēng)險投機操作
C.往往采取私募合伙的形式
D.往往采取公募形式
A.馬鞍式期權(quán)組合是由一手看漲期權(quán)與另一手相同標的物、相同到期日及相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)組合而成,并且兩種期權(quán)的買賣方向相同
B.勒束式期權(quán)組合由一手看漲期權(quán)與另一手相同標的物、相同到期日但較低執(zhí)行價格的看跌期權(quán)組合而成,并且兩種期權(quán)的買賣方向相反
C.期權(quán)的垂直套利是指買進一個期權(quán)的同時賣出另一個期權(quán),這兩個期權(quán)同屬看漲或看跌,具有相同的標的物和相同的到期日,但有著不同的執(zhí)行價格的交易行為
D.期權(quán)的水平套利是指買進和賣出敲定價格(即執(zhí)行價格)相同但到期月份不同的看漲期權(quán)或看跌期權(quán)合約的套利方式
A.減少交易費用
B.創(chuàng)造價值
C.套期保值
D.投資
A.企業(yè)債券
B.銀行債券
C.銀行票據(jù)
D.銀行存單
A.實行擴張性的貨幣政策
B.實行緊縮性的貨幣政策
C.國際收支順差擴大
D.國際收支逆差擴大
最新試題
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
期貨交易可以通過()來了結(jié)。
下列對點價交易的描述,正確的是()。
下列商品中,價格之間有互補關(guān)系的有()。
下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中,正確的是()。
一般而言,套期保值交易()。
下列各項中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是()
其他條件不變,如果標的物價格上漲,對()有利。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。
在國際上,期貨交易所會員的分類往往有()等。