A.在3069以上存在反向套利機會
B.在3069以下存在正向套利機會
C.在3034以上存在反向套利機會
D.在2999以下存在反向套利機會
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A.4094.8
B.4100.6
C.5004.8
D.5011.8
A.上一個交易日滬深300滬指期貨結(jié)算價的±12％
B.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價的±10％
C.上一個交易日滬深300股指期貨結(jié)算價的±10％
D.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價的±12％
A.指數(shù)點
B.金額
C.合約乘數(shù)
D.結(jié)算價
A.收盤價
B.最后一小時成交量加權(quán)平均價
C.最后兩小時成交價格的算術(shù)平均價
D.全天成交量的加權(quán)平均價
A.最后一小時成交量加權(quán)平均價
B.收量價
C.最后兩小時的成交價格的算術(shù)平均價
D.全天成交價格
A.當日成交價
B.當日結(jié)算價
C.交割結(jié)算價
D.當日收量價
假設有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應，該組合的市值為100萬元，假定市場年利率為6%，且預計1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。
該股票組合3個月的合理價格應該是（）元。
A.1025050
B.1015000
C.1010000
D.1025100
假設有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應，該組合的市值為100萬元，假定市場年利率為6%，且預計1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。
假設該股指期貨合約的乘數(shù)為100元，則100萬市值的股票組合相當于股票指數(shù)10000點。假設遠期理論價格與期貨理論價格相等，則上題中的3個月后交割的股指期貨合約的理論的點數(shù)是（）。
A.10250.50
B.10150.00
C.10100.00
D.10049.00
假設有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應，該組合的市值為100萬元，假定市場年利率為6%，且預計1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。
假設套利交易涉及的成本包括交易費用和市場沖擊成本，其中期貨合約買賣手續(xù)費雙邊為2個指數(shù)點，市場沖擊成本也是2個指數(shù)點；股票買賣的雙邊手續(xù)費和市場沖擊成本各為成交金額的0.5％；借貸利率差為成交金額的0.5％。無套利區(qū)間為（）。
A.（9932.5，10165.5）
B.（10097，10405）
C.（10145.6，10165.3）
D.（10100，10150）
3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔心整個股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進行套期保值。當前期貨指數(shù)為3880點，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點，期貨合約的乘數(shù)為100元。
需要交易的期貨合約張數(shù)是（）。
A.62張
B.64張
C.43張
D.34張
最新試題
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。
同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
熔斷機制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）
股指期貨通?？蓱糜冢ǎ?。
關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。
投資者進行股票投資組合風險管理，可以（）。
假設4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。
假如當前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。