A.上一個(gè)交易日滬深300滬指期貨結(jié)算價(jià)的±12％
B.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價(jià)的±10％
C.上一個(gè)交易日滬深300股指期貨結(jié)算價(jià)的±10％
D.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價(jià)的±12％
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A.指數(shù)點(diǎn)
B.金額
C.合約乘數(shù)
D.結(jié)算價(jià)
A.收盤價(jià)
B.最后一小時(shí)成交量加權(quán)平均價(jià)
C.最后兩小時(shí)成交價(jià)格的算術(shù)平均價(jià)
D.全天成交量的加權(quán)平均價(jià)
A.最后一小時(shí)成交量加權(quán)平均價(jià)
B.收量價(jià)
C.最后兩小時(shí)的成交價(jià)格的算術(shù)平均價(jià)
D.全天成交價(jià)格
A.當(dāng)日成交價(jià)
B.當(dāng)日結(jié)算價(jià)
C.交割結(jié)算價(jià)
D.當(dāng)日收量價(jià)
假設(shè)有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，該組合的市值為100萬元，假定市場(chǎng)年利率為6%，且預(yù)計(jì)1個(gè)月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。
該股票組合3個(gè)月的合理價(jià)格應(yīng)該是（）元。
A.1025050
B.1015000
C.1010000
D.1025100
假設(shè)有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，該組合的市值為100萬元，假定市場(chǎng)年利率為6%，且預(yù)計(jì)1個(gè)月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。
假設(shè)該股指期貨合約的乘數(shù)為100元，則100萬市值的股票組合相當(dāng)于股票指數(shù)10000點(diǎn)。假設(shè)遠(yuǎn)期理論價(jià)格與期貨理論價(jià)格相等，則上題中的3個(gè)月后交割的股指期貨合約的理論的點(diǎn)數(shù)是（）。
A.10250.50
B.10150.00
C.10100.00
D.10049.00
假設(shè)有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，該組合的市值為100萬元，假定市場(chǎng)年利率為6%，且預(yù)計(jì)1個(gè)月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。
假設(shè)套利交易涉及的成本包括交易費(fèi)用和市場(chǎng)沖擊成本，其中期貨合約買賣手續(xù)費(fèi)雙邊為2個(gè)指數(shù)點(diǎn)，市場(chǎng)沖擊成本也是2個(gè)指數(shù)點(diǎn)；股票買賣的雙邊手續(xù)費(fèi)和市場(chǎng)沖擊成本各為成交金額的0.5％；借貸利率差為成交金額的0.5％。無套利區(qū)間為（）。
A.（9932.5，10165.5）
B.（10097，10405）
C.（10145.6，10165.3）
D.（10100，10150）
3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔(dān)心整個(gè)股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進(jìn)行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點(diǎn)，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點(diǎn)，期貨合約的乘數(shù)為100元。
需要交易的期貨合約張數(shù)是（）。
A.62張
B.64張
C.43張
D.34張
3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔(dān)心整個(gè)股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進(jìn)行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點(diǎn)，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點(diǎn)，期貨合約的乘數(shù)為100元。
該基金套期保值的結(jié)果是（）。
A.凈虧損26.6萬元，大部分回避了股票市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，基本保持了股票收益的穩(wěn)定性
B.凈盈利26.6萬元，完全回避了股票市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，保持股票收益的穩(wěn)定性，還額外增加了收益
C.套期保值效果不佳，導(dǎo)致股票市場(chǎng)仍存在巨大虧損
D.盈虧完全相抵
3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔(dān)心整個(gè)股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進(jìn)行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點(diǎn)，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點(diǎn)，期貨合約的乘數(shù)為100元。
到了6月1日，整個(gè)股市下跌，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3402點(diǎn)（下跌10％），期貨指數(shù)跌至3450點(diǎn)。該基金的股票組合市值為1760萬元（下跌12％），此時(shí)該基金將期貨合約買入平倉。該基金在股指期貨市場(chǎng)上的交易結(jié)果是（）。
A.虧損204.6萬元
B.盈利204.6萬元
C.盈利266.6萬元
D.虧損266.6萬元
最新試題
1月7日，中國平安股票的收盤價(jià)是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0．2％，Min[（2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)），正股價(jià)]×10％}計(jì)算公式，在下一個(gè)交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價(jià)為（）。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無套利區(qū)間。
在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。（）
以下說法正確的是（）。
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。
目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù)，該系列包括（）。
（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。