A.有正向套利的空間
B.有反向套利的空間
C.既有正向套利的空間，也有反向套利的空間
D.無套利空間
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A.5月合約與6月合約
B.6月合約與9月合約
C.9月合約與12月合約
D.12月合約與5月合約
A.34000
B.-34000
C.3400000
D.-3400000
A.買入100手
B.賣出100手
C.買入150手
D.賣出150手
A.0.799
B.0.856
C.0.974
D.1.011
A.將被強(qiáng)平空頭持倉(cāng)1153手
B.將被強(qiáng)平多頭持倉(cāng)1153手
C.將會(huì)被要求對(duì)沖49855手多頭持倉(cāng)
D.不會(huì)被強(qiáng)平
A.0.1
B.0.2
C.0.5
D.1.0
A.0.2
B.20
C.30
D.60
最新試題
利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無套利區(qū)間。
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù)，該系列包括（）。
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）
1月7日，中國(guó)平安股票的收盤價(jià)是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為1．268元。則按照認(rèn)購(gòu)期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0．2％，Min[（2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)），正股價(jià)]×10％}計(jì)算公式，在下一個(gè)交易日，該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的跌停板價(jià)為（）。
股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。
熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，給市場(chǎng)穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間，快速平抑不合理的市場(chǎng)波動(dòng)。（）
股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。
關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。