A.股票期貨
B.股指期貨
C.股指期權(quán)
D.玉米期貨
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A.上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合
B.上證50ETF期權(quán)屬于寬基股票組合
C.上證50ETF期權(quán)可看做股票期權(quán)
D.上證50ETF期權(quán)可看做股指期權(quán)
A.股票期權(quán)
B.股指期權(quán)
C.股票與股票指數(shù)的期貨期權(quán)
D.外匯期權(quán)
A.現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)股票組合走勢(shì)很少會(huì)完全一致
B.受交易最小單位的限制
C.現(xiàn)貨組合按比例嚴(yán)格復(fù)制期貨標(biāo)的難以實(shí)現(xiàn)
D.交易費(fèi)用
A.IF1501
B.IF1502
C.IF1503
D.IF1504
A.股票組合比市場整體波動(dòng)性高
B.股票組合市場風(fēng)險(xiǎn)高于平均市場風(fēng)險(xiǎn)
C.指數(shù)上漲1％，股票組合上漲1.36％
D.指數(shù)下跌1％，股票組合上漲1.36％
A.交易費(fèi)用
B.期貨交易保證金
C.股票與紅利
D.市場沖擊成本
A.投機(jī)
B.套期保值
C.套利
D.資產(chǎn)管理
A.通過投資組合方式，降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.通過股指期貨套期保值，回避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.通過投資組合方式，降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.通過股指期貨套期保值，回避非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.簡單價(jià)格平均
B.總股本加權(quán)
C.自由流通股本加權(quán)
D.基本面指標(biāo)加權(quán)
A.組成指數(shù)的成分股太多
B.組成指數(shù)成分的基數(shù)值不斷變化
C.股票市場的波動(dòng)性
D.復(fù)制時(shí)產(chǎn)生零碎股
最新試題
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。
某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說法正確的有（）。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
以下說法正確的是（）。
在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。
熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，給市場穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間，快速平抑不合理的市場波動(dòng)。（）