單項選擇題下列各項對CAPM的理解正確的是（）。

A.CAPM可以解釋證券的全部收益
B.CAPM屬于規(guī)范經(jīng)濟學的范疇
C.CAPM在推導時不需要任何假設條件
D.CAPM可以用來評價基金的業(yè)績


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1.單項選擇題證券市場線描述的是（）。

A.證券收益與其風險的函數(shù)關系
B.證券收益與市場組合的函數(shù)關系
C.證券收益與其貝塔系數(shù)的函數(shù)關系
D.證券收益與市場收益的函數(shù)關系

2.單項選擇題下列組合屬于有效組合的是（）。

A.期望收益8％，標準差16％
B.期望收益9％，標準差16％
C.期望收益10％，標準差16％
D.期望收益11％，標準差16％

3.單項選擇題下列行為不屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的是（）。

A.確定今年對股市的最高投資比例
B.確定今年對債券投資的下限
C.確定未來三年內(nèi)最低的收益目標
D.確定對XX股票的投資比例

4.單項選擇題CAPM在確定證券的理論收益時所主要采用的經(jīng)濟學理論是（）。

A.市場均衡分析方法
B.市場無套利定價方法
C.供給與需求分析方法
D.邊際成本分析法

5.單項選擇題下列組合屬于最小方差組合的是（）。

A.期望收益8％，標準差12％
B.期望收益8％，標準差14％
C.期望收益8％，標準差16％
D.期望收益8％，標準差18％

6.單項選擇題均值方差法以投資者的（）為前提條件。

A.風險厭惡偏好
B.風險喜好偏好
C.風險中性偏好
D.不依賴風險偏好

7.單項選擇題均值方差法采用下列哪種指標度量有風險資產(chǎn)的風險（）。

A.在險價值（VAR）
B.方差
C.均值
D.絕對離差

9.單項選擇題下列關于系統(tǒng)性風險的描述不正確的是（）。

A.對大多數(shù)公司產(chǎn)生影響
B.無法分散
C.只對個別公司產(chǎn)生影響
D.宏觀環(huán)境變化屬于系統(tǒng)性風險

10.單項選擇題下列投資行為中（）秉承了風險分散化的理念。

A.全部資金投資于股票X
B.全部資金投資于債券Y
C.全部資金投資于權證Z
D.全部資金投資于指數(shù)基金