某期限為2年的貨幣互換合約,每半年互換一次。假設(shè)本國(guó)使用貨幣為美元,外國(guó)使用貨幣為英鎊,當(dāng)前匯率為1.41USD/GBP。120天后,即期匯率為1.35USD/GBP,新的利率期限結(jié)構(gòu)如表2—9所示。
表2—9美國(guó)和英國(guó)利率期限結(jié)構(gòu)表
假設(shè)名義本金為1美元,當(dāng)前美元固定利率為Rfix=0.0632,英鎊固定利率為Rfix=0.0528。120天后,支付英鎊固定利率交換美元固定利率的互換合約的價(jià)值是()萬(wàn)美元。
A.1.0152
B.0.9688
C.0.0464
D.0.7177
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等160天后,標(biāo)普500指數(shù)為1204.10點(diǎn),新的利率期限結(jié)構(gòu)如表2—8所示。
表2—8利率期限結(jié)構(gòu)表(二)
此題中該投資者持有的互換合約的價(jià)值是()萬(wàn)美元。
A.1.0462
B.2.4300
C.1.0219
D.2.0681
表2-7利率期限結(jié)構(gòu)表(一)
該投資者支付的固定利率為()
A.0.0315
B.0.0464
C.0.0630
D.0.0462
A.297
B.309
C.300
D.312
A.
B.
C.
D.
A.[2498.82,2538.82]
B.[2455,2545]
C.[2486.25,2526.25]
D.[2505,2545]
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
A.102.31
B.102.41
C.102.50
D.102.51
A.98.35
B.99.35
C.100.01
D.100.35
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
根據(jù)下面資料,回答問(wèn)題
當(dāng)前股票價(jià)格為20元,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為10%(連續(xù)復(fù)利計(jì)息),簽訂一份期限為9個(gè)月的不支付紅利的股票遠(yuǎn)期合約(不計(jì)交易成本)。
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
最新試題
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來(lái)的收益。
在期權(quán)的二叉樹(shù)定價(jià)模型中,影響風(fēng)險(xiǎn)中性概率的因素不包括無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。
假設(shè)IBM股票(不支付紅利)的市場(chǎng)價(jià)格為50美元,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為12%,股票的年波動(dòng)率為10%。若執(zhí)行價(jià)格為50美元,則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為()美元。
計(jì)算互換中美元的固定利率()。
影響期權(quán)定價(jià)的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、流動(dòng)率、利率、紅利收益、存儲(chǔ)成本以及合約期限。
在期權(quán)存續(xù)期內(nèi),紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降,但對(duì)看漲期權(quán)的價(jià)值沒(méi)有影響。
本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換,外幣支付方互換價(jià)值為外幣債券價(jià)值減去本幣債券價(jià)值。
在期權(quán)有效期限內(nèi),多個(gè)成分股分紅的影響是不容忽視的。
實(shí)值、虛值和平價(jià)期權(quán)的Gamma值先增大后變小,隨著接近到期收斂至0。
在B-S-M定價(jià)模型中,假定資產(chǎn)價(jià)格是連續(xù)波動(dòng)的且波動(dòng)率為常數(shù)。