單項(xiàng)選擇題根據(jù)下面資料，回答問(wèn)題。 假如一個(gè)投資組合包括股票及滬深300指數(shù)期貨，βs=1．20，βƒ=1．15，期貨的保證金比率為12％。將90％的資金投資于股票，其余10％的資金做多股指期貨。據(jù)此回答以下四題。投資組合的總口為（）。

A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86


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6.多項(xiàng)選擇題適合做外匯期貨買入套期保值的有（）。

A.三個(gè)月后將要支付款項(xiàng)的某進(jìn)口商付匯時(shí)外匯匯率上升
B.三個(gè)月后將要支付款項(xiàng)的某進(jìn)口商付匯時(shí)外匯匯率下降
C.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來(lái)貨幣升值
D.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來(lái)貨幣貶值

7.多項(xiàng)選擇題外匯儲(chǔ)備主要用于（）。

A.購(gòu)買國(guó)外債券
B.干預(yù)外匯市場(chǎng)以維持該國(guó)貨幣的匯率
C.清償國(guó)際收支逆差
D.提升本國(guó)形象

8.多項(xiàng)選擇題境外融資企業(yè)可能面臨的問(wèn)題有（）。

A.融資的利息還款
B.融入資金的本金使用及償還
C.融資方式的不確定性
D.融資市場(chǎng)的選擇

9.多項(xiàng)選擇題對(duì)境外投資企業(yè)而言，可能面臨（）風(fēng)險(xiǎn)。

A.利率
B.匯率
C.投資項(xiàng)目的不確定性
D.流動(dòng)性

10.多項(xiàng)選擇題關(guān)于國(guó)債期貨的套期保值效果，下列說(shuō)法正確的是（）。

A.金融債利率風(fēng)險(xiǎn)上的期限結(jié)構(gòu)和國(guó)債期貨相似，因此利率風(fēng)險(xiǎn)能得到較好對(duì)沖
B.對(duì)含有贖回權(quán)的債券的套期保值效果不是很好，因?yàn)閲?guó)債期貨無(wú)法對(duì)沖該債券中的提前贖回權(quán)
C.利用國(guó)債期貨通過(guò)β來(lái)整體套期保值信用債券的效果相對(duì)比較好
D.利用國(guó)債期貨不能有效對(duì)沖央票的利率風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對(duì)較低。

題型：判斷題

期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。

題型：判斷題

在美國(guó)，勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）

題型：多項(xiàng)選擇題

“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開(kāi)放式基金的管理更有效。

題型：判斷題

新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小，吸引了大量的投資者。

題型：判斷題

在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。

題型：判斷題

基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。

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中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。

題型：判斷題

指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。

題型：判斷題