A.4.39
B.4.93
C.5.39
D.5.93
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A.上漲20.4%
B.下跌20.4%
C.上漲18.6%
D.下跌18.6%
假如一個投資組合包括股票及滬深300指數期貨,βs=1.20,βf=1.15,期貨的保證金比率為12%。將90%的資金投資于股票,其余10%的資金做多股指期貨。據此回答。
投資組合的總β為()。A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86
A.賣出國債期貨1364萬份
B.賣出國債期貨1364份
C.買入國債期貨1364份
D.買入國債期貨1364萬份
A.公司在期權到期日行權,能以歐元/人民幣匯率8.40兌換200萬歐元
B.公司之前支付的權利金無法收回,但是能夠以更低的成本購入歐元
C.此時人民幣/歐元匯率低于0.1190
D.公司選擇平倉,共虧損權利金1.53萬歐元
A.買入;17
B.賣出;17
C.買入;16
D.賣出:16
A.買入執(zhí)行價格較高的看漲期權,賣出等量執(zhí)行價格較低的看跌期權
B.賣出執(zhí)行價格較低的看跌期權,買人等量執(zhí)行價格較高的看跌期權
C.買入執(zhí)行價格和數量同等的看漲和看跌期權
D.賣出執(zhí)行價格較高的看跌期權,買入等量執(zhí)行價格較低的看跌期權
A.32.5
B.37.5
C.40
D.35
A.1000
B.500
C.750
D.250
A.4250
B.750
C.4350
D.850
根據下面資料,回答12-14題
某日銀行外匯牌價如下:(人民幣/100單位外幣)
當天,一家出口企業(yè)到該銀行以10000美元即期結匯,可兌換()元等值的人民幣。
A.76616.00
B.76857.00
C.76002.00
D.76024.00
最新試題
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數,當能夠尋找到正確估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
指數化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數成分股,來獲取與目標指數走勢一致的收益率。
“現(xiàn)金資產證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
基金公司預期市場上漲,且預期有大量資金新進入申購的情況下,基金公司應該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
在指數化投資策略的實際運用中,避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
關于采購經理人指數的說法不正確的是()
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產配置的配置比例。
90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準確,股指期貨價格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
股指期貨指數化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數跟蹤誤差。