單項選擇題假如一個投資組合包括股票及滬深300指數(shù)期貨，βs=1．20，βf=1．15，期貨的保證金比率為12%。將90%的資金投資于股票，其余10%的資金做多股指期貨。據(jù)此回答。如果投資者非常不看好后市，將50%的資金投資于基礎(chǔ)證券，其余50%的資金做空股指期貨，則投資組合的總β為（）。

A.4.19
B.-4.19
C.5.39
D.-5.39


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7.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題。 投資者構(gòu)造牛市看漲價差組合，即買人1份以A股票為標(biāo)的資產(chǎn)、行權(quán)價格為30元的看漲期權(quán)，期權(quán)價格8元，同時賣出1份相同標(biāo)的、相同期限、行權(quán)價格為40元的看漲期權(quán)，期權(quán)價格0．5元。標(biāo)的A股票當(dāng)期價格為35元，期權(quán)的合約規(guī)模為100股／份。據(jù)此回答問題。使用看跌期權(quán)構(gòu)建牛市看跌價差組合的正確操作是（）。

A.買入執(zhí)行價格較高的看漲期權(quán)，賣出等量執(zhí)行價格較低的看跌期權(quán)
B.賣出執(zhí)行價格較低的看跌期權(quán)，買人等量執(zhí)行價格較高的看跌期權(quán)
C.買入執(zhí)行價格和數(shù)量同等的看漲和看跌期權(quán)
D.賣出執(zhí)行價格較高的看跌期權(quán)，買入等量執(zhí)行價格較低的看跌期權(quán)

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指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。

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