多項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題。 依據(jù)下述材料，回答以下五題。 材料一：在美國，機構(gòu)投資者的投資中將近30％的份額被指數(shù)化了，英國的指數(shù)化程度在20％左右，近年來，指數(shù)基金也在中國獲得快速增長。 材料二：假設(shè)某保險公司擁有一指數(shù)型基金，規(guī)模為20億元，跟蹤的標的指數(shù)為滬深300，其投資組合權(quán)重分布與標的指數(shù)相同、擬運用指數(shù)期貨構(gòu)建指數(shù)型基金，將18億資金投資于政府債券，期末獲得6個月無風險收益為2340萬，同時2億元買人跟蹤該指數(shù)的滬深300股指期貨頭寸，保證金率為10％。傳統(tǒng)上，采用按權(quán)重比例購買指數(shù)中的所有股票，或者購買數(shù)量較少的一籃子股票來近似模擬標的指數(shù)的做法，其跟蹤誤差較大的原因有（）。

A.股票分割
B.投資組合的規(guī)模
C.資產(chǎn)剝離或并購
D.股利發(fā)放


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10.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題。 投資者構(gòu)造牛市看漲價差組合，即買人1份以A股票為標的資產(chǎn)、行權(quán)價格為30元的看漲期權(quán)，期權(quán)價格8元，同時賣出1份相同標的、相同期限、行權(quán)價格為40元的看漲期權(quán)，期權(quán)價格0．5元。標的A股票當期價格為35元，期權(quán)的合約規(guī)模為100股／份。據(jù)此回答問題。使用看跌期權(quán)構(gòu)建牛市看跌價差組合的正確操作是（）。

A.買入執(zhí)行價格較高的看漲期權(quán)，賣出等量執(zhí)行價格較低的看跌期權(quán)
B.賣出執(zhí)行價格較低的看跌期權(quán)，買人等量執(zhí)行價格較高的看跌期權(quán)
C.買入執(zhí)行價格和數(shù)量同等的看漲和看跌期權(quán)
D.賣出執(zhí)行價格較高的看跌期權(quán)，買入等量執(zhí)行價格較低的看跌期權(quán)

最新試題

假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。

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題型：單項選擇題