A.優(yōu)化投資組合，使之盡量達(dá)到最大化收益
B.爭取跑贏大盤
C.優(yōu)化投資組合，使之與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差最小
D.復(fù)制某標(biāo)的指數(shù)走勢
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A.一種主動管理型的投資策略
B.一種被動管理型的投資策略
C.在投資期內(nèi)按照某種標(biāo)準(zhǔn)買進(jìn)并固定持有一組證券，而不是在頻繁交易中獲取超額利潤
D.基于對市場總體情況、行業(yè)輪動和個股表現(xiàn)的分析，試圖通過時點選擇和個別成分股的選擇，在基本擬合指數(shù)走勢的同時，獲取超越市場的平均收益
A.4.19
B.-4.19
C.5.39
D.-5.39
A.4.39
B.4.93
C.5.39
D.5.93
A.上漲20.4%
B.下跌20.4%
C.上漲18.6%
D.下跌18.6%
假如一個投資組合包括股票及滬深300指數(shù)期貨，βs=1.20，βf=1.15，期貨的保證金比率為12%。將90%的資金投資于股票，其余10%的資金做多股指期貨。據(jù)此回答。
投資組合的總β為（）。A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86
A.賣出國債期貨1364萬份
B.賣出國債期貨1364份
C.買入國債期貨1364份
D.買入國債期貨1364萬份
A.公司在期權(quán)到期日行權(quán)，能以歐元／人民幣匯率8.40兌換200萬歐元
B.公司之前支付的權(quán)利金無法收回，但是能夠以更低的成本購入歐元
C.此時人民幣／歐元匯率低于0.1190
D.公司選擇平倉，共虧損權(quán)利金1.53萬歐元
A.買入；17
B.賣出；17
C.買入；16
D.賣出：16
A.買入執(zhí)行價格較高的看漲期權(quán)，賣出等量執(zhí)行價格較低的看跌期權(quán)
B.賣出執(zhí)行價格較低的看跌期權(quán)，買人等量執(zhí)行價格較高的看跌期權(quán)
C.買入執(zhí)行價格和數(shù)量同等的看漲和看跌期權(quán)
D.賣出執(zhí)行價格較高的看跌期權(quán)，買入等量執(zhí)行價格較低的看跌期權(quán)
A.32.5
B.37.5
C.40
D.35
最新試題
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
下列（）是最受市場關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險很低，收益接近于無風(fēng)險收益率。