問答題跨市套利的風(fēng)險主要有哪些?
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1.問答題跨商品套利的前提條件分別是什么?
3.問答題事件型跨期套利的影響因素有哪些?
4.問答題正向期限套利的持有成本主要包含哪些?
5.問答題套利交易的影響因素有哪些?
6.問答題套利交易的優(yōu)點主要有哪些?
7.問答題程序化交易與人為交易有何區(qū)別?
8.問答題技術(shù)性交易策略主要有哪些?
10.問答題基本面性交易策略主要有哪些?
最新試題
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。()
題型:判斷題
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約,以下說法錯誤的是()。
題型:單項選擇題
()不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。
題型:單項選擇題
下列選項中,屬于非可交割券的有()。
題型:多項選擇題
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是()。
題型:單項選擇題
場外期權(quán)的合約條款都是標準化的。()
題型:判斷題
多元線性回歸模型的基本假定有()。
題型:多項選擇題
()是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時即終止,投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益,而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計算產(chǎn)品的價值并贖回該產(chǎn)品。
題型:單項選擇題
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值(VaR)是200萬元,假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布,以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR(5個交易日)是()萬元。
題型:單項選擇題
收益率曲線變得更凸后,中間期限的利率相對向下移動,而長短期限的利率則相對向上移動。()
題型:判斷題