A.期現(xiàn)套利
B.跨期套利
C.跨市場套利
D.跨幣種套利
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A.套利市價指令
B.套利限價指令
C.跨期套利組合指令
D.跨品種套利指令
A.平均市場風(fēng)險
B.無風(fēng)險收益率
C.市場風(fēng)險
D.無風(fēng)險利率
A.行權(quán)價為300,標(biāo)的資產(chǎn)市場價格為350的看漲期權(quán)
B.行權(quán)價為350,標(biāo)的資產(chǎn)市場價格為300的看漲期權(quán)
C.行權(quán)價為300,標(biāo)的資產(chǎn)市場價格為350的看跌期權(quán)
D.行權(quán)價為300,標(biāo)的資產(chǎn)市場價格為300的看漲期權(quán)
A.賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
B.買入標(biāo)的資產(chǎn)的義務(wù)
C.買入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
D.賣出標(biāo)的資產(chǎn)的義務(wù)
A.賣出看跌期權(quán)可用于對沖標(biāo)的資產(chǎn)多頭頭寸
B.預(yù)期標(biāo)的資產(chǎn)價格波幅收窄時,可考慮賣出看漲或看跌期權(quán)
C.標(biāo)的資產(chǎn)價格大幅波動時,可考慮賣出看漲或看跌期權(quán)
D.賣出看漲期權(quán)可用于對沖標(biāo)的資產(chǎn)空頭頭寸
A.市場行為反映一切信息
B.價格呈趨勢變動
C.歷史會重演
D.收盤價是最重要的價格
A.7
B.8
C.9
D.10
A.上一交易日結(jié)算價的±2%
B.上一交易日結(jié)算價的±3%
C.上一交易日結(jié)算價的±4%
D.上一交易日結(jié)算價的±5%
A.按期權(quán)持有者的交易目的劃分,可分為買入期權(quán)和賣出期權(quán)
B.按產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品劃分,可分為現(xiàn)匯期權(quán)和外匯期貨期權(quán)
C.按期權(quán)持有者可行使交割權(quán)利的時間可分為歐式期權(quán)和美式期權(quán)
D.美式期權(quán)比歐式期權(quán)的靈活性更小,期權(quán)費也更高一些
A.TF
B.T
C.F
D.Au
最新試題
能源期貨始于()。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸,結(jié)算價為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為()元/噸。(銅期貨合約最小變動價位為10元/噸)
一般而言,套期保值交易()。
下列對點價交易的描述,正確的是()。
投資者持有一筆6個月后到期的短期國債,但他3個月后便急需一筆資金,投資者可以通過()實現(xiàn)。
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競價成交。()
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點()。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是()。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。
期貨交易可以通過()來了結(jié)。