單項選擇題適合計算VaR 的置信水平是（）。

A.60%
B.40%
C.95%
D.5%


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題上市公司發(fā)行期限為3年的固定利率債券。若一年后市場利率進入下降周期，則（）能夠降低該上市公司的未來利息支出。

A.買入利率封底期權(quán)
B.買入利率互換
C.發(fā)行逆向浮動利率票據(jù)
D.賣出利率互換

4.單項選擇題如果收益率曲線斜率將變小，則應(yīng)該（）

A.進行收取浮動利率，支付固定利率的利率互換
B.進行收取固定利率，支付浮動利率的利率互換
C.賣出短期國債期貨，買入長期國債期貨
D.買入短期國債期貨，賣出長期國債期貨

5.單項選擇題在指數(shù)化投資中，關(guān)于合成增強型指數(shù)基金的典型上佳策略是（）。

A.賣出固定收益?zhèn)?，所得資金買入股指期貨合約
B.買入股指期貨合約，同時剩余資金買入固定收益?zhèn)?br/>C.賣出股指期貨合約，所得資金買入固定收益?zhèn)?br/>D.買入固定收益?zhèn)?，同時剩余資金買入股指期貨合約

6.單項選擇題國債交易中，買入基差交易策略是指（）。

A.買入國債期貨，買入國債現(xiàn)貨
B.賣出國債期貨，賣空國債現(xiàn)貨
C.賣出國債期貨，買入國債現(xiàn)貨
D.買入國債期貨，賣空國債現(xiàn)貨

7.單項選擇題中國某企業(yè)出口一批電力裝備，約定3個月后以英鎊結(jié)算。為完全防范外匯波動風(fēng)險，該企業(yè)宜采用的策略是（）。

A.賣出英鎊看漲期權(quán)
B.買入英鎊NDF
C.買入英鎊看漲期權(quán)
D.賣出英鎊遠期合約

8.單項選擇題基金經(jīng)理通過賣出滬深300股指期貨、買入國債期貨實現(xiàn)資產(chǎn)配置調(diào)整，其決策依據(jù)的是對未來（）的預(yù)期。

A.經(jīng)濟增長率上升、通脹率上升
B.經(jīng)濟增長率上升、通脹率下降
C.經(jīng)濟增長率下降、通脹率上升
D.經(jīng)濟增長率下降、通脹率下降

最新試題

場外期權(quán)的合約條款都是標準化的。()

題型：判斷題

金融類遠期協(xié)議成交比較活躍，以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標準化的合約，并且有部分銀行對這些合約進行連續(xù)報價。（）

題型：判斷題

評價交易模型性能優(yōu)劣的指標不包括（）。

題型：單項選擇題

利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的（）按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。

題型：單項選擇題

（）是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時即終止，投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益，而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計算產(chǎn)品的價值并贖回該產(chǎn)品。

題型：單項選擇題

季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。

題型：單項選擇題

（）的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動風(fēng)險，只涉及匯率風(fēng)險，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。

題型：單項選擇題

CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。（）

題型：判斷題

對我國境外投資企業(yè)而言，主要面臨風(fēng)險有（）。

題型：多項選擇題

實體企業(yè)恰當(dāng)?shù)乩媒鹑谘苌愤M行庫存管理，有利于該企業(yè)()。

題型：多項選擇題