A.現(xiàn)貨市場的供求狀況
B.銀行利息
C.儲存費用
D.運費
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A.夏普比率
B.收益風(fēng)險比
C.最大資產(chǎn)回撤
D.年化收益率
A.在風(fēng)險中性的假設(shè)下，投資者的預(yù)期收益率μ可以用無風(fēng)險利率r 替代
B.N（d2）表示在風(fēng)險中性市場中，標(biāo)的資產(chǎn)價格（St ）大于執(zhí)行價格（K）的概率
C.N（d1）不僅是看漲期權(quán)對資產(chǎn)價格的導(dǎo)數(shù)，也是看跌期權(quán)對資產(chǎn)價格的導(dǎo)數(shù)
D.波動率σ用于度量資產(chǎn)所提供的收益的不確定性
A.通貨膨脹指數(shù)同向波動
B.通貨膨脹指數(shù)反向波動
C.債券收益率反向波動
D.債券收益率同向波動
A.ADP 就業(yè)報告
B.非農(nóng)數(shù)據(jù)
C.城鎮(zhèn)登記失業(yè)率
D.失業(yè)率
A.1000
B.750
C.625
D.500
A.股票組合經(jīng)過股指期貨對沖后，若大盤下跌40%，則組合凈值僅下跌5%
B.當(dāng)前“15附息國債16”的久期和凸性分別是8.42和81.32
C.在隨機波動率模型下，“50ETF 購9月3.10”明日的跌幅為95%的可能性不超過70%
D.若利率下降500個基點，指數(shù)下降30%，則結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的發(fā)行方將面臨4000萬元的虧損
A.60%
B.40%
C.95%
D.5%
A.買入利率封底期權(quán)
B.買入利率互換
C.發(fā)行逆向浮動利率票據(jù)
D.賣出利率互換
A.人民幣/歐元期權(quán)
B.人民幣/歐元遠(yuǎn)期
C.人民幣/歐元期貨
D.人民幣/歐元互換
A.40
B.35
C.45
D.30
最新試題
（）不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水，這種貿(mào)易方式稱為（）。
對我國境外投資企業(yè)而言，主要面臨風(fēng)險有（）。
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的（）按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
發(fā)行100萬的本金保護型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當(dāng)指數(shù)上漲100個點時，產(chǎn)品損益（）。
通過分散投資，將資金配置在相關(guān)性較低的各類資產(chǎn)中，可以在不提高投資風(fēng)險的同時提高預(yù)期收益，從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標(biāo)。（）
（）是在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）
（）是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時即終止，投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益，而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計算產(chǎn)品的價值并贖回該產(chǎn)品。
大宗商品金融衍生品的交易通常實行保證金制度，通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品，既可以鎖定采購成本，也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位，節(jié)約持倉期間的資金占用。（）