A.ADP 就業(yè)報告
B.非農數(shù)據(jù)
C.城鎮(zhèn)登記失業(yè)率
D.失業(yè)率
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A.1000
B.750
C.625
D.500
A.股票組合經(jīng)過股指期貨對沖后,若大盤下跌40%,則組合凈值僅下跌5%
B.當前“15附息國債16”的久期和凸性分別是8.42和81.32
C.在隨機波動率模型下,“50ETF 購9月3.10”明日的跌幅為95%的可能性不超過70%
D.若利率下降500個基點,指數(shù)下降30%,則結構化產品的發(fā)行方將面臨4000萬元的虧損
A.60%
B.40%
C.95%
D.5%
A.買入利率封底期權
B.買入利率互換
C.發(fā)行逆向浮動利率票據(jù)
D.賣出利率互換
A.人民幣/歐元期權
B.人民幣/歐元遠期
C.人民幣/歐元期貨
D.人民幣/歐元互換
A.40
B.35
C.45
D.30
A.進行收取浮動利率,支付固定利率的利率互換
B.進行收取固定利率,支付浮動利率的利率互換
C.賣出短期國債期貨,買入長期國債期貨
D.買入短期國債期貨,賣出長期國債期貨
A.賣出固定收益?zhèn)?,所得資金買入股指期貨合約
B.買入股指期貨合約,同時剩余資金買入固定收益?zhèn)?br/>C.賣出股指期貨合約,所得資金買入固定收益?zhèn)?br/>D.買入固定收益?zhèn)?,同時剩余資金買入股指期貨合約
A.買入國債期貨,買入國債現(xiàn)貨
B.賣出國債期貨,賣空國債現(xiàn)貨
C.賣出國債期貨,買入國債現(xiàn)貨
D.買入國債期貨,賣空國債現(xiàn)貨
A.賣出英鎊看漲期權
B.買入英鎊NDF
C.買入英鎊看漲期權
D.賣出英鎊遠期合約
最新試題
期貨經(jīng)營機構根據(jù)保險公司保險產品的條款以及保險公司的風險管理需求,開發(fā)設計相應的場外期權合約,場外期權合約的設計要素包括()。
假設一家企業(yè)獲得了固定利率貸款,但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預期,企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過()交易,在不改變其現(xiàn)有負債結構的同時,將固定的利息支出轉變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>
下列選項中,屬于非可交割券的有()。
()的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的,不涉及利率波動風險,只涉及匯率風險,所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
()不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。
對我國境外投資企業(yè)而言,主要面臨風險有()。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的()。
大宗商品金融衍生品的交易通常實行保證金制度,通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品,既可以鎖定采購成本,也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位,節(jié)約持倉期間的資金占用。()
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。()
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內對約定的()按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。