辽阳腊莱信用担保有限公司

某投資基金預(yù)計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。

在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

當遠期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

以股票和股票指數(shù)為標的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險管理工具。（）

以下設(shè)有每日價格波動限制的有（）。