A、賣(mài)出股指期貨合約
B、買(mǎi)入股指期貨合約
C、平倉(cāng)股指期貨合約
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A、合約到期月份的第三個(gè)周五
B、合約到期月份的第三個(gè)周一
C、合約到期月份的月末
A、投資者開(kāi)戶(hù)前
B、投資者開(kāi)戶(hù)后
C、交易虧損時(shí)
A.價(jià)格
B.合約乘數(shù)
C.報(bào)價(jià)單位
A、強(qiáng)制減倉(cāng)
B、強(qiáng)行平倉(cāng)
C、協(xié)議平倉(cāng)
A、30000元
B、10000元
C、3000元
A、全天成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)
B、收盤(pán)價(jià)
C、最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)
A、市價(jià)指令只能和限價(jià)指令撮合成交
B、集合競(jìng)價(jià)接受市價(jià)指令
C、市價(jià)指令相互之間可以撮合成交
A、9：15-11：30（第一節(jié)），13：00-15：00（第二節(jié)）
B、9：30-11：30（第一節(jié)），13：00-15：00（第二節(jié)）
C、9：15-11：30（第一節(jié)），13：00-15：15（第二節(jié)）
A、4手
B、6手
C、14手
A、9
B、90
C、75
最新試題
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說(shuō)法正確的有（）。
股指期貨自身的特殊性有（）。
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。
在實(shí)際買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。
某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。
熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，給市場(chǎng)穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間，快速平抑不合理的市場(chǎng)波動(dòng)。（）
在計(jì)算買(mǎi)賣(mài)期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來(lái)后，所需買(mǎi)賣(mài)的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。