A.所見即所得,比較方便
B.更好地反映債券價格的波動程度
C.需要計算實際支付價格
D.把利息累積因素從債券價格中剔除
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A.權益價值=資產(chǎn)價值+負債價值
B.權益價值=資產(chǎn)價值-負債價值
C.負債價值=權益價值+資產(chǎn)價值
D.權益價值=資產(chǎn)價值
A.下降,下降
B.上升,上升
C.上升,下降
D.下降,上升
A.在其他條件不變的情況下,期權期間越長,期權價格越高
B.利率提高,期權標的物的市場價格將下降
C.時間價值越大,協(xié)定價格與市場價格間差距越大
D.標的物價格的波動性越大,期權價格越高;波動性越小,期權價格越低
A.期權買方實際支付的價格高于期權內(nèi)在價值的部分
B.期權的時間價值不易直接計算,一般用實際價格減去內(nèi)在價值
C.期權買方愿意支付額外的費用,是因為期貨的內(nèi)在價值可能會增加
D.以上均正確
A.0
B.200
C.-200
D.20
A.對看漲期權而言,若市場價格低于協(xié)定價格,期權的買方執(zhí)行期權將有利可圖
B.對看跌期權而言,若市場價格高于協(xié)定價格,期權的買方執(zhí)行期權將有利可圖
C.從理論上說,實值期權的內(nèi)在價值為正,虛值期權的內(nèi)在價值為負,平價期權的內(nèi)在價值為零
D.實際上,期權的內(nèi)在價值可能大于零,可能等于零,也可能為負值
A.正
B.負
C.零
D.以上都是
A.高于
B.低于
C.等于
D.以上都是
期貨合約中,設t為現(xiàn)在時刻,T為期貨合約的到期日,F(xiàn)t為期貨的當前價格,S.為現(xiàn)貨的當前價格,則現(xiàn)貨的持有成本和時間價值為()。
A.A
B.B
C.C
D.D
A.股票
B.外匯
C.利率
D.以上都是
最新試題
權證是指標的證券發(fā)行人或其以外的第三人發(fā)行的,約定持有人在規(guī)定期間內(nèi)或特定到期日有權按約定價格向發(fā)行人購買或出售標的證券,或以現(xiàn)金結算方式收取結算差價的有價證券。()
當可轉換證券的市場價格大于可轉換證券的轉換價值時,前者減后者所得的數(shù)值被稱為可轉換證券的轉換貼水。()
利率提高,會使期權價格的機會成本提高,進而使期權價格下降。()
歐式權證的持有人只有在約定的到期日才有權買賣標的證券。()
認股權證的市場價格很少與其理論價值相同。()
期權的時間價值乃至期權價格都將隨標的物價格波動的增大而提高,隨標的物價格波動的縮小而降低。()
在現(xiàn)貨金融工具價格一定時,金融期貨的理論價格決定于現(xiàn)貨金融工具的收益率、融資利率及持有現(xiàn)貨金融工具的時間。()
金融期權的時間價值是指期權的買方如果立即執(zhí)行該期權所能獲得的收益。()
實際上,無論是看漲期權還是看跌期權,也無論期權標的物的市場價格處于什么水平,期權的內(nèi)在價值都必然大于或等于零,而不可能為負值。()
用不變增長模型計算股票內(nèi)在價值時,若股票的內(nèi)部收益率小于其必要收益率,則表明該公司股票價格被高估了。()