單項(xiàng)選擇題2010年3月5日,某年息6%、面值100元、每半年付息1次的1年期債券,上次付息為2009年12月31日。如市場凈價報價為96元。此債券的累計利息為()。

A.1.00元
B.1.02元
C.1.05元
D.1.07元


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3.單項(xiàng)選擇題在一個理性的無摩擦的均衡市場上,期貨價格相當(dāng)于交易者持有現(xiàn)貨金融工具至到期日所必須支付的()。

A.購買金融工具而付出的融資成本
B.凈成本
C.持有成本
D.持有現(xiàn)貨金融工具所取得的收益

5.單項(xiàng)選擇題全價報價的優(yōu)點(diǎn)有()。

A.所見即所得,比較方便
B.更好地反映債券價格的波動程度
C.需要計算實(shí)際支付價格
D.把利息累積因素從債券價格中剔除

6.單項(xiàng)選擇題企業(yè)的資產(chǎn)價值、負(fù)債價值與權(quán)益價值三者之間存在下列()關(guān)系。

A.權(quán)益價值=資產(chǎn)價值+負(fù)債價值
B.權(quán)益價值=資產(chǎn)價值-負(fù)債價值
C.負(fù)債價值=權(quán)益價值+資產(chǎn)價值
D.權(quán)益價值=資產(chǎn)價值

8.單項(xiàng)選擇題下列不屬于金融期權(quán)價格的影響因素是()。

A.在其他條件不變的情況下,期權(quán)期間越長,期權(quán)價格越高
B.利率提高,期權(quán)標(biāo)的物的市場價格將下降
C.時間價值越大,協(xié)定價格與市場價格間差距越大
D.標(biāo)的物價格的波動性越大,期權(quán)價格越高;波動性越小,期權(quán)價格越低

9.單項(xiàng)選擇題下列屬于期權(quán)的時間價值特性的是()。

A.期權(quán)買方實(shí)際支付的價格高于期權(quán)內(nèi)在價值的部分
B.期權(quán)的時間價值不易直接計算,一般用實(shí)際價格減去內(nèi)在價值
C.期權(quán)買方愿意支付額外的費(fèi)用,是因?yàn)槠谪浀膬?nèi)在價值可能會增加
D.以上均正確

最新試題

根據(jù)權(quán)證行權(quán)所買賣的股票來源不同,可分為股本權(quán)證和備兌權(quán)證。()

題型:判斷題

認(rèn)股權(quán)證的杠桿作用反映了認(rèn)股權(quán)證市場價格上漲(或下跌)幅度是可認(rèn)購股票市場價格上漲(或下跌)幅度的幾倍。()

題型:判斷題

實(shí)際上,無論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán),也無論期權(quán)標(biāo)的物的市場價格處于什么水平,期權(quán)的內(nèi)在價值都必然大于或等于零,而不可能為負(fù)值。()

題型:判斷題

在期貨市場上,期貨市場價格總是圍繞著理論價格而波動。()

題型:判斷題

協(xié)定價格與市場價格是影響期權(quán)價格最主要的因素。()

題型:判斷題

權(quán)證是指標(biāo)的證券發(fā)行人或其以外的第三人發(fā)行的,約定持有人在規(guī)定期間內(nèi)或特定到期日有權(quán)按約定價格向發(fā)行人購買或出售標(biāo)的證券,或以現(xiàn)金結(jié)算方式收取結(jié)算差價的有價證券。()

題型:判斷題

權(quán)證的時間價值等于理論價值減去內(nèi)在價值,它隨著存續(xù)期的縮短而縮小。()

題型:判斷題

不變增長模型比零增長模型更適合用于計算優(yōu)先股的內(nèi)在價值。()

題型:判斷題

每股凈資產(chǎn)的數(shù)額越大,表明公司內(nèi)部積累越雄厚,抵御外來因素影響的能力越強(qiáng)。()

題型:判斷題

估計可轉(zhuǎn)換證券的投資價值,首先應(yīng)估計與它具有同等資信和類似投資特點(diǎn)的不可轉(zhuǎn)換證券的必要收益率,然后利用這個必要收益率折算出它未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值。()

題型:判斷題