A.8%
B.9.7%
C.10.25%
D.11.25%
你可能感興趣的試題
A.所見即所得,比較方便
B.更好地反映債券價(jià)格的波動程度
C.需要計(jì)算實(shí)際支付價(jià)格
D.把利息累積因素從債券價(jià)格中剔除
A.權(quán)益價(jià)值=資產(chǎn)價(jià)值+負(fù)債價(jià)值
B.權(quán)益價(jià)值=資產(chǎn)價(jià)值-負(fù)債價(jià)值
C.負(fù)債價(jià)值=權(quán)益價(jià)值+資產(chǎn)價(jià)值
D.權(quán)益價(jià)值=資產(chǎn)價(jià)值
A.下降,下降
B.上升,上升
C.上升,下降
D.下降,上升
A.在其他條件不變的情況下,期權(quán)期間越長,期權(quán)價(jià)格越高
B.利率提高,期權(quán)標(biāo)的物的市場價(jià)格將下降
C.時(shí)間價(jià)值越大,協(xié)定價(jià)格與市場價(jià)格間差距越大
D.標(biāo)的物價(jià)格的波動性越大,期權(quán)價(jià)格越高;波動性越小,期權(quán)價(jià)格越低
A.期權(quán)買方實(shí)際支付的價(jià)格高于期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的部分
B.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值不易直接計(jì)算,一般用實(shí)際價(jià)格減去內(nèi)在價(jià)值
C.期權(quán)買方愿意支付額外的費(fèi)用,是因?yàn)槠谪浀膬?nèi)在價(jià)值可能會增加
D.以上均正確
A.0
B.200
C.-200
D.20
A.對看漲期權(quán)而言,若市場價(jià)格低于協(xié)定價(jià)格,期權(quán)的買方執(zhí)行期權(quán)將有利可圖
B.對看跌期權(quán)而言,若市場價(jià)格高于協(xié)定價(jià)格,期權(quán)的買方執(zhí)行期權(quán)將有利可圖
C.從理論上說,實(shí)值期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為正,虛值期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為負(fù),平價(jià)期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零
D.實(shí)際上,期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值可能大于零,可能等于零,也可能為負(fù)值
A.正
B.負(fù)
C.零
D.以上都是
A.高于
B.低于
C.等于
D.以上都是
期貨合約中,設(shè)t為現(xiàn)在時(shí)刻,T為期貨合約的到期日,F(xiàn)t為期貨的當(dāng)前價(jià)格,S.為現(xiàn)貨的當(dāng)前價(jià)格,則現(xiàn)貨的持有成本和時(shí)間價(jià)值為()。
A.A
B.B
C.C
D.D
最新試題
權(quán)證是指標(biāo)的證券發(fā)行人或其以外的第三人發(fā)行的,約定持有人在規(guī)定期間內(nèi)或特定到期日有權(quán)按約定價(jià)格向發(fā)行人購買或出售標(biāo)的證券,或以現(xiàn)金結(jié)算方式收取結(jié)算差價(jià)的有價(jià)證券。()
歐式權(quán)證的持有人只有在約定的到期日才有權(quán)買賣標(biāo)的證券。()
一般來說,對股票市盈率的估計(jì)主要有簡單估計(jì)法和回歸分析法。()
協(xié)定價(jià)格與市場價(jià)格是影響期權(quán)價(jià)格最主要的因素。()
當(dāng)轉(zhuǎn)換平價(jià)大于標(biāo)的股票的市場價(jià)格時(shí),可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價(jià)值大于可轉(zhuǎn)換證券的市場價(jià)格。()
期貨合約臨近到期時(shí),期貨價(jià)格趨同于現(xiàn)貨價(jià)格,基差消失。()
不變增長模型比零增長模型更適合用于計(jì)算優(yōu)先股的內(nèi)在價(jià)值。()
根據(jù)權(quán)證行權(quán)所買賣的股票來源不同,可分為股本權(quán)證和備兌權(quán)證。()
對輕資產(chǎn)公司,市凈率的參考價(jià)值也不大。()
可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價(jià)值是指實(shí)施轉(zhuǎn)換時(shí)得到的標(biāo)的股票的市場價(jià)值。()