單項選擇題APT模型的假設(shè)中，（）是對收益形成機制的量化描述。

A.投資者是追求收益的，同時也是厭惡風(fēng)險的
B.所有證券的收益都受到一個共同因素的影響
C.投資者的投資為復(fù)合投資期
D.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機會，并利用該機會進行套利


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1.單項選擇題APT模型的假設(shè)中，（）是對投資者偏好的規(guī)范。

A.投資者是追求收益的，同時也是厭惡風(fēng)險的
B.所有證券的收益都受到一個共同因素的影響
C.投資者的投資為復(fù)合投資期
D.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機會，并利用該機會進行套利

2.單項選擇題套利是指人們利用同一資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)（）的行為。

A.低額收益
B.高額收益
C.有風(fēng)險收益
D.無風(fēng)險收益

3.單項選擇題β系數(shù)與收益水平的關(guān)系是（）。

A.正相關(guān)
B.負相關(guān)
C.線性
D.凸性

5.單項選擇題（）反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性。

A.證券組合的期望收益率
B.β系數(shù)
C.證券間的相關(guān)系數(shù)
D.證券各自的權(quán)重

6.單項選擇題風(fēng)險溢價與承擔(dān)的風(fēng)險大小成（）。

A.正比
B.反比
C.不相關(guān)
D.線性

7.單項選擇題證券市場線方程表明，無風(fēng)險利率是對放棄（）的補償。

A.即期消費
B.遠期消費
C.即期收益
D.遠期收益

8.單項選擇題期望收益與由β系數(shù)測定的系統(tǒng)風(fēng)險之間存在（）關(guān)系。

A.正相關(guān)
B.負相關(guān)
C.線性
D.凸性

9.單項選擇題如果把投資者對自己所選擇的最優(yōu)證券組合的投資分為無風(fēng)險投資和風(fēng)險投資兩部分的話，那么風(fēng)險投資部分所形成的證券組合的結(jié)構(gòu)與切點證券組合T的結(jié)構(gòu)完全相同，所不同的是（）。

A.不同偏好投資者的風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例
B.相同偏好投資者的風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例
C.相同偏好投資者的無風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例
D.不同偏好投資者的無風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例

10.單項選擇題只關(guān)心風(fēng)險的投資者將選?。ǎ┳鳛樽罴呀M合。

A.最小方差組合
B.最大方差組合
C.最高收益率組合
D.適合自己風(fēng)險承受力的組合