單項選擇題（）對有效市場假設理論的闡述最為系統(tǒng)。

A.尤金·法瑪
B.瑪澤
C.馬柯威茨
D.詹森


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1.單項選擇題APT模型的假設中，（）是對收益形成機制的量化描述。

A.投資者是追求收益的，同時也是厭惡風險的
B.所有證券的收益都受到一個共同因素的影響
C.投資者的投資為復合投資期
D.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機會，并利用該機會進行套利

2.單項選擇題APT模型的假設中，（）是對投資者偏好的規(guī)范。

A.投資者是追求收益的，同時也是厭惡風險的
B.所有證券的收益都受到一個共同因素的影響
C.投資者的投資為復合投資期
D.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機會，并利用該機會進行套利

4.單項選擇題β系數(shù)與收益水平的關系是（）。

A.正相關
B.負相關
C.線性
D.凸性

6.單項選擇題（）反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性。

A.證券組合的期望收益率
B.β系數(shù)
C.證券間的相關系數(shù)
D.證券各自的權重

7.單項選擇題風險溢價與承擔的風險大小成（）。

A.正比
B.反比
C.不相關
D.線性

8.單項選擇題證券市場線方程表明，無風險利率是對放棄（）的補償。

A.即期消費
B.遠期消費
C.即期收益
D.遠期收益

10.單項選擇題如果把投資者對自己所選擇的最優(yōu)證券組合的投資分為無風險投資和風險投資兩部分的話，那么風險投資部分所形成的證券組合的結構與切點證券組合T的結構完全相同，所不同的是（）。

A.不同偏好投資者的風險投資金額占全部投資金額的比例
B.相同偏好投資者的風險投資金額占全部投資金額的比例
C.相同偏好投資者的無風險投資金額占全部投資金額的比例
D.不同偏好投資者的無風險投資金額占全部投資金額的比例