A.平均收益率和收益率的方差
B.期望收益率和收益率的方差
C.期望收益率和收益率的協(xié)方差
D.到期收益率和收益率的方差
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A.BSV模型
B.DHS模型
C.特雷諾模型
D.詹森模型
A.BSV模型
B.DHS模型
C.特雷諾模型
D.詹森模型
A.行為學(xué)
B.心理學(xué)
C.社會(huì)學(xué)
D.契約論
A.人們的愛好
B.投資者的素質(zhì)
C.人們的行為偏差
D.投資者的地域差異
A.選擇性偏差
B.保守性偏差
C.過度自信
D.心理偏差
A.選擇性偏差
B.保守性偏差
C.過度自信
D.心理偏差
A.日歷異常
B.事件異常
C.公司異常
D.會(huì)計(jì)異常
A.弱式有效
B.半強(qiáng)式有效
C.嚴(yán)格有效
D.無效
A.事件異常
B.日歷異常
C.公司異常
D.會(huì)計(jì)異常
A.強(qiáng)勢有效市場
B.有效市場
C.半強(qiáng)勢有效市場
D.弱勢有效市場
最新試題
實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差，期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值。（）
行為金融模型有（）。
建立在理性投資者假設(shè)和有效競爭市場的假設(shè)基礎(chǔ)之上的現(xiàn)代投資理論，能對證券市場的實(shí)際運(yùn)行情況作出合理的解釋。（）
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）
公司異常表現(xiàn)為（）。
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無風(fēng)險(xiǎn)證券與市場組合的再組合。（）
下列選項(xiàng)有可能導(dǎo)致事件異常的是（）。
APT揭示了（）。
β系數(shù)可以反映（）。
如果市場是弱勢有效市場，那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。（）